以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  检测新加条件 后台程序  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=167102)
--  作者：f三年
--  发布时间：2018/12/14 16:12:03
--  检测新加条件 后台程序
在下面程序中新加了一个条件：
开新仓时，RSV值在10％~90%。无论买多，买空，开仓手数都加倍 。请教老师帮忙看下编程的是否正确。后台程序的。

TR=Max(H-L,H-PDC,PDC-L)  
其中：
      TR=真实波幅
      H=当日最高价
      L=当日最低价
      PDC=前一日收盘价

N(即ATR)的计算公式如下(其实就)：
前面20天的TR值平均
绝对波动幅度=N*合约每一点所代表的价值
头寸规模单位n=账户的1%/绝对波动幅度
开仓时机:当价格突破20天新高的时候开n手做多，当价格回调3ATR平仓。
当价格突破20日新低的时候做空，当价格回调3ATR平仓
止损为1N

PDC:=REF(C,1);
TR1:=MAX(H-L,MAX(H-PDC,PDC-L));
ATR:=MA(TR1,20);
绝对波幅:=ATR*DYNAINFO(209);
rdp:=ln(c/ref(c,1));
vr:=std(rdp,60)*100;
vrma:=ma(vr,120);
N:=tASSET*0.01/绝对波幅;
h20:=ref(hhv(h,20),1);
l20:=ref(llv(l,20),1);
t1:=c>h20;
t2:=c<l20;
n1:=ref(ATR,BARSLAST(t1 and ref(t1,1)=0));
n2:=ref(ATR,BARSLAST(t2 and ref(t2,1)=0));
c1:=ref(c,BARSLAST(t1 and ref(t1,1)=0));
c2:=ref(c,BARSLAST(t2 and ref(t2,1)=0));
kd:cross(c,h20);
pd:c<(c1-3*n1);
kk:=cross(l20,c);
pk:=c>(c2+3*n2);
if TBUYHOLDING(1)>0 and pd then tsell(pd,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n)，mkt);
if tsellholding(1)>0 and pk then tsellshort(pk,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n),mkt);
if tbuyholding(1)=0 and kd then tbuy(kd,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n),mkt);
if tsellholding(1)=0 and kk then tbuyshort(kk,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n),mkt);
if tholding>0 and c<DYNAINFO(211)-n1 then tsell(pd,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n),mkt);
if tholding<0 and c>DYNAINFO(211)+n2 then tsellshort(pk,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n),mkt);{止损块在有持仓时运行}
--  作者：FireScript
--  发布时间：2018/12/14 16:19:04
--  
 可以

不过 你平仓如果是全平 没必要这样写吧。直接把持仓函数写上去也就行了。
if TBUYHOLDING(1)>0 and pd then tsell(pd,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n)，mkt);
if tsellholding(1)>0 and pk then tsellshort(pk,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n),mkt);