| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 除权数据的问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=166803) |
| -- 作者：wxx212 -- 发布时间：2018/12/2 23:35:51 -- 除权数据的问题 我用图表交易螺纹钢连续月份，今天换月，但是发现换月前和换月后的自动下单手数不一样了，这是怎么回事情？（我是根据总资金的5%比例下单） 怎么样才能计算会上个星期的主力月份的手数？换月前主力是 RB1901，换月后主力是 RB1905
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| -- 作者：wxx212 -- 发布时间：2018/12/2 23:36:28 -- 谢谢 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2018/12/3 8:13:35 -- 这个应该是换月复权造成的。复权后历史数据价格会发生变化，可能会影响到信号造成和未复权之前的存在差异。 这个不好解决，除非你不使用复权数据。 [此贴子已经被作者于2018/12/3 8:14:33编辑过]
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| -- 作者：wxx212 -- 发布时间：2018/12/4 13:29:43 -- 那么，不复权会不会造成这样的结果：复权的时候上穿MA(C,300),不复权就没有上穿呢？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/12/4 14:04:55 -- 是有可能的。但是如果不是刚好在换月的位置上下穿，基本影响不到的。因为 除权后的价格= 价格*除权系数 都乘上同样的系数不影响上下穿结果，但是换月位置的前后2个K比较特殊，复权前后不是等比变化。 |
| -- 作者：wxx212 -- 发布时间：2018/12/5 9:55:28 -- 那请问用连续月份测算的策略结果有没有参考价值？因为用主力月份实在没有办法测算4年的数据 [此贴子已经被作者于2018/12/5 9:56:04编辑过]
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/12/5 9:59:36 -- 有参考价值的。 |