在日内交易中，我的开仓模式中有ABC三个条件，A是引用日线周期，BC是盘中条件。设计思路是先满足A，再满足BC后开仓。

但在跑盘的时候，出现两个问题。一：是当满足A条件后，信号点会找到之前满足BC点的位置，存在偷价行为。二：是满足A条件后

之前图表上之前没出现的买卖信号，都会出现，而且是满足BC条件的开仓信号！

我不知道问题出在什么地方，请老师解答。谢谢！

日线ATR《ATR测试》
input:TT(4,1,20,0.5);
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR1:=MA(TR1,1);
ATR2:=MA(TR1,TT);//大周期天数DT
VAR1:=ATR1<=ATR2;
VARZ:VAR1;

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5分钟引用

cond_atr:stkindi(\'\',\'ATR测试.VARZ\',0,6,0)=0;

以上是条件A

A是引用日线周期，BC是盘中条件。设计思路是先满足A，再满足BC后开仓。

给我看下你实现这个逻辑的代码。

肯定是某些代码组合了上面几个条件的，给我看下你这个逻辑怎么实现的。另外如果a,b,c相互不关联的话，那么出现的时机的和顺序是有多种情况的。你这个思路限定还不够，比如可能出现AAABBAAC这种情况，从最早的a触发来看的话，那就该下单的，从最近的a触发来看的话，则不应该下的。

INPUT:X(60,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
手数:=SS;
X周期高点:=REF(HHV(H,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=REF(LLV(L,X),1);
cond_atr:stkindi(\'\',\'ATR测试.VARZ\',0,6,0)=0;
开仓时间:=time>013000 and time<185000;// 开盘后50分钟开仓,收盘前10分钟不再开仓;
平仓时间:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;
{NMIN为参数，CLOSETIME(0)-NMIN*100表示 收盘时间-提前N分钟 N由NMIN控制}
 
//交易条件:
开多平空条件:=High>=X周期高点 and cond_atr and 开仓时间 and holding<=0;
开空平多条件:=Low<=X周期低点 and cond_atr and 开仓时间 and holding>=0;

//交易系统
收盘平多:sell(平仓时间 and holding>0, 0, thisclose);
收盘平空:sellshort(平仓时间 and holding<0,0,thisclose);

平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,limitr,X周期高点);
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点);
开空:buyshort(开空平多条件 and holding=0,手数,limitr,X周期低点);
开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值

谢谢老师

可能不是条件BC的问题。你当前交易用的什么周期，如果是小周期，那你这里就是小引大了。那就是条件A的问题了，也就是说历史K可能会出现当时没有信号，事后反倒出现信号的问题。也就是你描述的这个问题 “是满足A条件后之前图表上之前没出现的买卖信号，都会出现，而且是满足BC条件的开仓信号！”

另外这个思路“设计思路是先满足A，再满足BC后开仓。”  按照这个情况可能是实现不了的。因为BC是小周期，而A则是一个大周期。

老师：

input:m(1.2,0,10,0.01),TT(10,1,50,0.5);
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR1:MA(TR1,1);
ATR2:MA(TR1,TT);//大周期天数
VAR1:ATR1>REF(ATR2,1);