交易系统回测编写求助：

A:=REF(C,1)>REF(CLOSE,2)*1.093;

平多:SELL(卖出条件,1,MARKET);

测试的结果，买入的价格出现比当天价格还低的，不明白是为什么？

模型就是，选择一个连续两天涨停的股票，然后第三天如果比前一天-3%的价格便买入，成本价的3%止损，5%止盈。

请问如何在执行的过程中，日线的选股，然后当某一日的盘中(不需要收盘价）比上一日跌或者涨幅超过某个数字便卖出？执行这类策略，是否需要1分钟数据？或者是日内tick数据？

MARKET测评时候买入的价格是按照次周期开盘价实现的。MARKETr则是按照本周期收盘价。

日线周期的话是不需要1分钟或者日内tick的。

MARKET测评时候买入的价格是按照次周期开盘价实现的。MARKETr则是按照本周期收盘价。

日线周期的话是不需要1分钟或者日内tick的。

我测试日线周期，那么MARKET测评时候的次周期是不是当日分时图周期？

我需要日线选股，然后分时图买入的，求大哥帮我看看程序能怎么改？谢谢

 “我测试日线周期，那么MARKET测评时候的次周期是不是当日分时图周期？” 对的。按照日线次周期开盘价来的。不过既然是日线，开盘价和小周期当天第一个K开盘价是一样的。

“我需要日线选股，然后分时图买入的，求大哥帮我看看程序能怎么改？”  我得明白你说的 日线选股 用分时图买入啥意思？不是很明白你这个操作是怎样的哦。

 “我测试日线周期，那么MARKET测评时候的次周期是不是当日分时图周期？” 对的。按照日线次周期开盘价来的。不过既然是日线，开盘价和小周期当天第一个K开盘价是一样的。

“我需要日线选股，然后分时图买入的，求大哥帮我看看程序能怎么改？”  我得明白你说的 日线选股 用分时图买入啥意思？不是很明白你这个操作是怎样的哦。

我就是想模拟实际情况。

比如说我这个思路，就是找到两个涨停板的股票，选择了这些是吧。第三天开盘，如果盘中有任何低于前天3个点的时候，那我就买入，然后记录成本价。当天是无法卖出的，之后盘中只要出现低于我成本价3个点的，我就止损，高于5个点，我就止盈。

我不想用日线收盘价来决定我的买入和止盈止损的卖出。

1.这种选股然后买入的操作通常是需要股票池的。或者是后台监控整个板块也可以。单独图表是不行，因为下单之前你也不知道你到底会交易哪个品种。

2.日线选股买入，止盈止损按照最新价。 这个可以做到。周期选择日线，运行模式按照固定轮询模式就可以了。实际交易的时候会按照最新价格来止盈止损。

所以你先确定下1的条件是否具备，代码上倒是不麻烦，只是你写的是图表代码，这个需求要后台或者股票池才方便实现，主要是选股这个图表做不到。

1.这种选股然后买入的操作通常是需要股票池的。或者是后台监控整个板块也可以。单独图表是不行，因为下单之前你也不知道你到底会交易哪个品种。

2.日线选股买入，止盈止损按照最新价。 这个可以做到。周期选择日线，运行模式按照固定轮询模式就可以了。实际交易的时候会按照最新价格来止盈止损。

所以你先确定下1的条件是否具备，代码上倒是不麻烦，只是你写的是图表代码，这个需求要后台或者股票池才方便实现，主要是选股这个图表做不到。

请问“后台监控整个板块”用代码可以实现吗？

周期选择日线，运行模式按照固定轮询模式就可以，这个我测试过不行，因为我的代码用的是图表公式的原因？

能否帮我修改成后台代码？

 “后台监控整个板块” 不需要代码，直接功能里面设置就可以了。

此主题相关图片如下：temp.png

这是新版里面的界面，旧版本也同样有这个设置的。