请老师帮忙   把程序止损1N    补完整  参考     刚刚自己补   金字塔显示未编译  

TR=Max(H-L,H-PDC,PDC-L)
其中：
      TR=真实波幅
      H=当日最高价
      L=当日最低价
      PDC=前一日收盘价

N(即ATR)的计算公式如下(其实就)：
前面20天的TR值平均
绝对波动幅度=N*合约每一点所代表的价值
头寸规模单位n=账户的1%/绝对波动幅度
开仓时机:当五日均线＞十日均线  且  五日均线＞二十日均线 开仓n手做多
当五日均线＜十日均线时，平仓
 当五日均线＜十日均线  且  五日均线＜二十日均线 开仓n手做空
当五日均线＞十日均线时，平仓
止损为1N

 PDC:REF(C,1);
TR1:MAX(h-l,max(h-PDC,PDC-L));
ATR:MA(TR1,20);

绝对波动幅度:ATR*Multiplier;
手数:TASSET*0.01/绝对波动幅度;
ma5:ma(c,5);
ma10:ma(c,10);
ma20:ma(c,20);
buycond1:ma5>ma10 and ma5>ma20;//这种开仓条件可能会持续N个周期都能保持，会导致连续多个周期下单，直到条件不满足为止。
sellcond1:ma5<ma10;

buycond2:ma5<ma10 and ma5<ma20;
sellcond2:ma5>ma10;

if BUYCOND1 and TBUYHOLDING(1)=0 then tbuy(1,手数,MKT);
if sellcond1 then tsell(1,TBUYHOLDING(1),mkt);

if BUYCOND2 and TSELLHOLDING(1)=0 then tbuyshort(1,手数,MKT);
if sellcond2 then tsellshort(1,TSELLHOLDING(1),mkt);

 
此主题相关图片如下：temp.png

名称错了，这种低级错误，直接按照编译提示的错误去排查即可。

这样呢

PDC:REF(C,1);
TR1:MAX(h-l,max(h-PDC,PDC-L));
ATR:MA(TR1,20);

绝对波动幅度:ATR*Multiplier;
手数:TASSET*0.01/绝对波动幅度;
ma5:ma(c,5);
ma10:ma(c,10);
ma20:ma(c,20);
buycond1:ma5>ma10 and ma5>ma20;//这种开仓条件可能会持续N个周期都能保持，会导致连续多个周期下单，直到条件不满足为止。
sellcond1:ma5<ma10;

buycond2:ma5<ma10 and ma5<ma20;
sellcond2:ma5>ma10;

if BUYCOND1 and TBUYHOLDING(1)=0 then tbuy(1,手数,MKT);
if sellcond1 then tsell(1,TBUYHOLDING(1),mkt);

if BUYCOND2 and TSELLHOLDING(1)=0 then tbuyshort(1,手数,MKT);
if sellcond2 then tsellshort(1,TSELLHOLDING(1),mkt);

if cross(atr,tr1) then tsell(1,TBUYHOLDING(1),mkt);
if cross(tr1,atr) then tsellshort(1,TSELLHOLDING(1),mkt);

回撤太大的情况下  正常是控制仓位 还有什么办法吗   

前面20天的TR值平均       TR=真实波幅     跟今天开盘没有关系   就是开盘前面的20天的TR值平均