公式模型编写问题提交-后台程序实现求助金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  作者：f三年
--  发布时间：2018/11/6 8:56:09
--  后台程序实现求助

帮忙编写以下程序后台程序谢谢

TR=Max(H-L,H-PDC,PDC-L)
其中：
      TR=真实波幅
      H=当日最高价
      L=当日最低价
      PDC=前一日收盘价

N(即ATR)的计算公式如下(其实就)：
前面20天的TR值平均
绝对波动幅度=N*合约每一点所代表的价值
头寸规模单位n=账户的1%/绝对波动幅度
开仓时机:当五日均线＞十日均线  且  五日均线＞二十日均线开仓n手做多
当五日均线＜十日均线时，平仓
当五日均线＜十日均线  且  五日均线＜二十日均线开仓n手做空
当五日均线＞十日均线时，平仓
止损为1N

--  作者：FireScript
--  发布时间：2018/11/6 9:24:36
--
PDC:REF(C,1);
TR1:MAX(h-l,max(h-PDC,PDC-L));
ATR:MA(TR1,20);

绝对波动幅度:ATR*Multiplier;
手数:TASSET*0.01/绝对波动幅度;
ma5:ma(c,5);
ma10:ma(c,10);
ma20:ma(c,20);
buycond1:ma5>ma10 and ma5>ma20;//这种开仓条件可能会持续N个周期都能保持，会导致连续多个周期下单，直到条件不满足为止。
sellcond1:ma5<ma10;

buycond2:ma5<ma10 and ma5<ma20;
sellcond2:ma5>ma10;

if BUYCOND1 then tbuy(1,手数,MKT);
if sellcond1 then tsell(1,TBUYHOLDING(1),mkt);

if BUYCOND2 then tbuyshort(1,手数,MKT);
if sellcond2 then tsellshort(1,TBUYHOLDING(1),mkt);

仅供参考。

--  作者：f三年
--  发布时间：2018/11/6 10:30:44
--  帮忙修改

帮忙修改成下面这个

TR=Max(H-L,H-PDC,PDC-L)
其中：
TR=真实波幅
H=当日最高价
L=当日最低价
PDC=前一日收盘价

N(即ATR)的计算公式如下(其实就)：
前面20天的TR值平均
绝对波动幅度=N*合约每一点所代表的价值
头寸规模单位n=账户的1%/绝对波动幅度
开仓时机:当价格突破20天新高的时候开n手做多，当价格突破10天新低的时候平仓
当价格突破20日新低的时候做空，当价格突破10天新高的时候平仓
止损为1N

--  作者：wenarm
--  发布时间：2018/11/6 10:38:49
--

建议你自己尝试修改，2楼中的代码逻辑已经提供。在你不懂的地方跟帖询问。这样才能有助于提供你的编程能力。

--  作者：f三年
--  发布时间：2018/11/6 10:44:50
--
初学者希望大家多多帮忙

--  作者：wenarm
--  发布时间：2018/11/6 10:47:46
--

初学者不是做伸手党的理由，策略代码必须自己尝试写才会提高，否者永远只会原地踏步。

你读懂2楼的代码，自然就会改了。

[此贴子已经被作者于2018/11/6 10:49:48编辑过]

--  作者：f三年
--  发布时间：2018/11/6 11:03:36
--

TR=Max(H-L,H-PDC,PDC-L)
其中：
TR=真实波幅
H=当日最高价
L=当日最低价
PDC=前一日收盘价

N(即ATR)的计算公式如下(其实就)：
前面20天的TR值平均
绝对波动幅度=N*合约每一点所代表的价值
头寸规模单位n=账户的1%/绝对波动幅度
开仓时机:当价格突破20天新高的时候开n手做多，当价格突破10天新低的时候平仓
当价格突破20日新低的时候做空，当价格突破10天新高的时候平仓
止损为1N

编写下面这样帮忙检查下哪里有错没有谢谢老师

VARIABLE:cc=0;
PDC:=REF(C,1);
TR1:=MAX(H-L,MAX(H-PDC,PDC-L));
ATR:=MA(TR1,20);
绝对波幅:=ATR*DYNAINFO(209);
N:=TASSET*0.01/绝对波幅;
h20:=ref(hhv(h,20),1);
h10:=ref(hhv(h,10),1);
l20:=ref(llv(l,20),1);
l10:=ref(llv(l,10),1);
kd:=c>h20;
pd:=c<l10;
kk:=c<l20;
pk:=c>h10;
if THOLDING>0 and pd then tsell(pd,n,mkt);
if THOLDING<0 and pk then tsellshort(pk,n,mkt);
if THOLDING=0 and kd then tbuy(kd,n,mkt);
if THOLDING=0 and kk then tbuyshort(kk,n,mkt);
if tholding>0 and c<DYNAINFO(211)-绝对波幅 then tsell(pd,n,mkt);
if tholding<0 and c>DYNAINFO(211)+绝对波幅 then tsellshort(pk,n,mkt);

--  作者：f三年
--  发布时间：2018/11/6 11:13:02
--
buycond1:ma5>ma10 and ma5>ma20;//这种开仓条件可能会持续N个周期都能保持，会导致连续多个周期下单，直到条件不满足为止。这个汉字提示这种开仓条件可能会持续N个周期都能保持，会导致连续多个周期下单，直到条件不满足为止。是什么意思？

--  作者：wenarm
--  发布时间：2018/11/6 11:34:47
--

7楼的代码没问题。但是逻辑上有些需要你自己注意的

1.你目前还是基于图表的处理方式，因为图表不支持锁仓。而后台是支持锁仓的，如果开仓条件变化时，要留意tholding函数的，他返回的是多空的净值。必要时可以使用tbuyholding等函数。

2.你上面的代码目前是基于日线周期处理，不适用日内级别周期。因为“PDC=前一日收盘价”，如果其他周期下，需要特定处理。

3.另外就是你上楼说的现象，通过这种方式会在一定k线范围内重复开仓。（即上穿以后一直到下穿这个区间）

如果希望是在上穿的那个点开仓，可以用   kd:=CROSS(c,h20)表示。代码上穿时的状态。你可以单独调试看下该函数的用法

[此贴子已经被作者于2018/11/6 12:11:59编辑过]

--  作者：f三年
--  发布时间：2018/11/6 14:53:46
--

这样修改您看下后台程序

VARIABLE:cc=0;
PDC:=REF(C,1);
TR1:=MAX(H-L,MAX(H-PDC,PDC-L));
ATR:=MA(TR1,20);
绝对波幅:=ATR*DYNAINFO(209);
N:=TASSET*0.005/绝对波幅;
h20:=ref(hhv(h,20),1);
h10:=ref(hhv(h,10),1);
l20:=ref(llv(l,20),1);
l10:=ref(llv(l,10),1);
kd:=CROSS(c，h20）;
pd:=CROSS(l10,c）;
kk:=CROSS(l20,c);
pk:=cross（c，h10）;
if THOLDING>0 and pd then tsell(pd,n,mkt);
if tsellholding（1）＞0 and pk then tsellshort(pk,n,mkt);
if THOLDING=0 and kd then tbuy(kd,n,mkt);
if tsellholding（1）=0 and kk then tbuyshort(kk,n,mkt);
if tholding>0 and c<DYNAINFO(211)-绝对波幅 then tsell(pd,n,mkt);
if tsellholding（1）＞0 and c>DYNAINFO(211)+绝对波幅 then tsellshort(pk,n,mkt);