公式模型编写问题提交-怎么后台反手没有效果金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  怎么后台反手没有效果  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=164835)

--  作者：haizxj
--  发布时间：2018/8/9 22:33:12
--  怎么后台反手没有效果
//条件判断
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
CONDBUY:=CROSS(MA5,MA10);
CONDSELL:=CROSS(MA10,MA5);
tsellshort(CONDBUY and THOLDING<0,1,mkt);
tbuy(CONDBUY and THOLDING=0,1,mkt);
tsell ( CONDSELL and THOLDING>0,1,mkt);
tbuyshort (CONDSELl and THOLDING=0,1,mkt);

--  作者：haizxj
--  发布时间：2018/8/9 22:33:39
--
只有单向多，空向只有平空

--  作者：wenarm
--  发布时间：2018/8/9 22:42:20
--

1.提供你的下单日志。才能具体定位分析问题
2.你上的方式依旧是图表的逻辑，后台中的tholding等持仓函数都是实价账户实际仓位。所以需要考虑下面存在的情况
这个仓位在开平仓时，因为是和柜台之间进行通信，不会瞬间变化，从而造成策略执行过程中，其仓位限制条件不满足。
而图表中的仓位holding本身就是虚拟的，它也是本地计算的，不需要通信，代码执行过程中自然可以瞬间发生仓位变化。

--  作者：haizxj
--  发布时间：2018/8/9 23:01:51
--
2018-08-09 22:36:37.687    【后台】启动后台程式化交易
2018-08-09 22:36:37.687    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:36:52.343    【下单】RB10 价4230.000000 量1 买卖1 类型0 开平1 账户623164 Formula 0
2018-08-09 22:36:53.343    【下单】已提交，订单ID ：-1996156809
2018-08-09 22:36:53.359    【下单】RB01 价4101.000000 量1 买卖0 类型0 开平1 账户623164 Formula 0
2018-08-09 22:36:53.375    【指令】收到回报指令 ID = -1996156809
2018-08-09 22:36:53.437    【回报】623164 : RB10 - 已报单 1 价格:4230 平卖
2018-08-09 22:36:53.437    【指令】收到回报指令 ID = -1996156809
2018-08-09 22:36:53.437    【指令】收到Order回报指令 ID = -1996156809 Status = 3
2018-08-09 22:36:53.437    【指令】收到回报指令 ID = -1996156809
2018-08-09 22:36:53.453    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1996156809
2018-08-09 22:36:53.453    【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2018-08-09 22:36:53.468    【回报】623164 : rb1810 - 已成交 1 价格:4230 平卖
2018-08-09 22:36:53.468    【回报】623164 : rb1810 - 全部成交 1
2018-08-09 22:36:54.156    【下单】已提交，订单ID ：-1996156808
2018-08-09 22:36:54.171    【指令】收到回报指令 ID = -1996156808
2018-08-09 22:36:54.187    【回报】623164 : RB01 - 已报单 1 价格:4101 平买
2018-08-09 22:36:54.187    【指令】收到回报指令 ID = -1996156808
2018-08-09 22:36:54.187    【指令】收到Order回报指令 ID = -1996156808 Status = 3
2018-08-09 22:36:54.187    【指令】收到回报指令 ID = -1996156808
2018-08-09 22:36:54.218    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1996156808
2018-08-09 22:36:54.218    【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2018-08-09 22:36:54.218    【回报】623164 : rb1901 - 已成交 1 价格:4101 平买
2018-08-09 22:36:54.218    【回报】623164 : rb1901 - 全部成交 1
2018-08-09 22:37:11.140    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:38:10.140    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:39:10.156    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:40:10.140    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:41:10.140    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:42:10.140    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:43:10.156    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:44:10.156    【后台】RB00 TBuy 第 28 行策略:<MA均线交易指标-后台> 出现信号
2018-08-09 22:44:10.156    【后台】RB00 TBuy 已成功触发下单操作价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:RB00
2018-08-09 22:44:10.156    【后台】下单已发送
2018-08-09 22:44:10.156    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:44:10.156    【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户623164 Formula 1
2018-08-09 22:44:10.156    【下单】已提交，订单ID ：-1996156807
2018-08-09 22:44:10.171    【指令】收到回报指令 ID = -1996156807
2018-08-09 22:44:10.218    【回报】623164 : RB10 - 已报单 1 价格:4237 开买
2018-08-09 22:44:10.218    【指令】收到回报指令 ID = -1996156807
2018-08-09 22:44:10.218    【指令】收到Order回报指令 ID = -1996156807 Status = 3
2018-08-09 22:44:10.218    【指令】收到回报指令 ID = -1996156807
2018-08-09 22:44:10.234    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1996156807
2018-08-09 22:44:10.234    【回报】623164 : rb1810 - 已成交 1 价格:4234 开买
2018-08-09 22:44:10.234    【回报】623164 : rb1810 - 全部成交 1
2018-08-09 22:45:10.140    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:46:10.156    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:47:11.140    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:48:10.156    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:49:10.156    【后台】RB00 TSell 第 29 行策略:<MA均线交易指标-后台> 出现信号
2018-08-09 22:49:10.156    【后台】RB00 TSell 已成功触发下单操作价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:RB00
2018-08-09 22:49:10.156    【后台】实际账户持仓 1
2018-08-09 22:49:10.156    【后台】下单已发送
2018-08-09 22:49:10.156    【后台】RB00 运行结束
2018-08-09 22:49:10.156    【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平1 账户623164 Formula 1
2018-08-09 22:49:10.156    【下单】已提交，订单ID ：-1996156806
2018-08-09 22:49:10.187    【指令】收到回报指令 ID = -1996156806
2018-08-09 22:49:10.187    【回报】623164 : RB10 - 已报单 1 价格:4225 平卖
2018-08-09 22:49:10.203    【指令】收到回报指令 ID = -1996156806
2018-08-09 22:49:10.203    【指令】收到Order回报指令 ID = -1996156806 Status = 3
2018-08-09 22:49:10.203    【指令】收到回报指令 ID = -1996156806
2018-08-09 22:49:10.218    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -1996156806
2018-08-09 22:49:10.218    【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2018-08-09 22:49:10.218    【回报】623164 : rb1810 - 已成交 1 价格:4228 平卖
2018-08-09 22:49:10.234    【回报】623164 : rb1810 - 全部成交 1
2018-08-09 22:50:10.140    【后台】RB00 运行结束

--  作者：haizxj
--  发布时间：2018/8/9 23:05:24
--
如何实现实仓的反手呢？

--  作者：wenarm
--  发布时间：2018/8/10 9:11:14
--

22:36 你是手工操作的，后台程序化执行的是从22:44中开始的。

1.在2018-08-09 22:44:10.156   只开多没有平空记录触发记录，应该是你当前仓位为零，或者多空之和是0，即锁仓了

2.2018-08-09 22:49:10.156 平多，为平空，是因为执行完tsell后，紧接着执行tbuyshort时，你的仓位还没返回更新，此时tholidng还不是0,所以，所以该条件不满足。

2楼的回复的第二点，是让你注意，实际交易中，如果仓位控制，需要考虑到柜台和客户端之间的通信用时。

可以看下常见问题的15节

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=57075

--  作者：haizxj
--  发布时间：2018/8/10 9:16:21
--
是不是说只能采用REF和固定秒询了才可以实现反手

--  作者：FireScript
--  发布时间：2018/8/10 9:40:04
--

也可以用ORDERQUEUE

简单说吧。你看这段代码

if bp > 0 and THOLDING>0 then

begin

tSELL(1,0,MKT),ORDERQUEUE;

tBUYSHORT(1, 1,MKT),ORDERQUEUE;

end

if sp > 0 and THOLDING<0 then

begin

tSELLSHORT(1,0,MKT),ORDERQUEUE;

tBUY(1,1,MKT),ORDERQUEUE;

end

ORDERQUEUE 才是关键所在。

简单说明下：
像这样的代码
tSELL(cond,0,MKT);

tBUYSHORT(cond, 1,MKT);

假设第一个tsell触发了,并且下单执行了，代码执行到

tBUYSHORT的时候存在一个问题。我不知道上面那个平仓到底执行结果如何？成交 or 未成交？不确定。如果开空的操作条件依赖于当前账号的实际持仓情况，那可能这个开空就触发不了，但是实际之前的平多可能只是成交慢而已，按照正常思路还是应该开空的，但是没办法，我没有及时获取成交情况，因此这里无法触发开空操作。

加了ORDERQUEUE 就可以避免这种情况了。具体请参照这个函数的函数说明。

[此贴子已经被作者于2018/8/10 9:47:48编辑过]

--  作者：haizxj
--  发布时间：2018/8/10 10:53:39
--

bp > 0 and THOLDING>0 then

begin

tSELL(1,0,MKT),ORDERQUEUE;

tBUYSHORT(1, 1,MKT),ORDERQUEUE;

end

if sp > 0 and THOLDING<0 then

begin

tSELLSHORT(1,0,MKT),ORDERQUEUE;

tBUY(1,1,MKT),ORDERQUEUE;

end

这里有个问题就是初始仓位是0，不会开平仓呀

[此贴子已经被作者于2018/8/10 10:53:52编辑过]

--  作者：haizxj
--  发布时间：2018/8/10 10:58:18
--
2018-08-10 10:55:37.640    【后台】启动后台程式化交易
2018-08-10 10:56:02.046    【后台】TA0002 TSellShort 第 15 行策略:<MA均线交易指标-后台> 出现信号
2018-08-10 10:56:02.046    【后台】TA0002 TSellShort 已成功触发下单操作价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户: 品种:TA0002
2018-08-10 10:56:02.046    【后台】实际账户持仓 0
2018-08-10 10:56:02.046    【后台】TA0002 TBuy 第 16 行策略:<MA均线交易指标-后台> 出现信号
2018-08-10 10:56:02.046    【后台】TA0002 TBuy 已成功触发下单操作价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:TA0002
2018-08-10 10:56:02.046    【后台】队列下单
2018-08-10 10:56:02.046    【后台】TA0002 运行结束
2018-08-10 10:56:02.093    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2018-08-10 10:56:02.093    【队列】发送下单指令
2018-08-10 10:56:02.093    【下单】下单交易失败。
2018-08-10 10:56:02.093    【队列】下单失败了
2018-08-10 10:57:01.046    【后台】TA0002 TSellShort 第 15 行策略:<MA均线交易指标-后台> 出现信号
2018-08-10 10:57:01.046    【后台】TA0002 TSellShort 已成功触发下单操作价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户: 品种:TA0002
2018-08-10 10:57:01.046    【后台】实际账户持仓 0
2018-08-10 10:57:01.046    【后台】TA0002 TBuy 第 16 行策略:<MA均线交易指标-后台> 出现信号
2018-08-10 10:57:01.046    【后台】TA0002 TBuy 已成功触发下单操作价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:TA0002
2018-08-10 10:57:01.046    【后台】队列下单
2018-08-10 10:57:01.046    【后台】TA0002 运行结束
2018-08-10 10:57:01.046    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2018-08-10 10:57:01.046    【队列】发送下单指令
2018-08-10 10:57:01.062    【下单】下单交易失败。
2018-08-10 10:57:01.062    【队列】下单失败了
----

ma5:ma(c,5);
//CONDBUY:=CROSS(MA5,MA10);
//CONDSELL:=CROSS(MA10,MA5);
condsell:=c>ma5;
CONDbuy:=c<ma5;

if CONDBUY and tholding <=0 then BEGIN

tsellshort(1,0,mkt),ORDERQUEUE;
tbuy(1,1,mkt),ORDERQUEUE;
end

if CONDSELL and tholding >=0 then BEGIN
tsell (1,0,mkt),ORDERQUEUE;
tbuyshort (1,1,mkt),ORDERQUEUE;
end

在套利交易中并不成交