| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 准确执行问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=163841) |
| -- 作者：zengxing -- 发布时间：2018/6/5 9:23:46 -- 准确执行问题 buycond:c>=h1+m and holding=0; sellcond:c<=h-n and holding=0; 止盈1:c>=b and holding>0; 止损1:c<=a and holding>0; 止盈2:c<=d and holding<0; 止损2:c>=c1 and holding<0; if 止盈1 or 止损1 or 止损2 or 止盈2 then begin sell(holding>0,holding,market); sellshort(holding<0,holding,market); end 我这么编写的，您肯定可以看的懂，如何能实现比较精准的，进行回测和实盘，应该用什么软件设置。 例如 100做多 110 就止盈 90就止损 越准确越好。
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2018/6/5 9:29:15 -- 回测和没办法体现出实盘的实时状态。止损一般都要求即时处理。所以必须用固定时间间隔。 而回测中只能通过本周期交易指令体现。 sell(holding>0,holding,marketr); |
| -- 作者：zengxing -- 发布时间：2018/6/5 9:31:22 -- 您用的这个marketr 和 原程序写的 market 有什么区别？ 如果是固定间隔，那开仓用h和l替代c是否可以，不让信号闪烁？
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2018/6/5 9:39:44 -- marketr 和 原程序写的 market 在回测和图表上的显示上有区别。实盘效果一样 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=17&Id=159473
可以使用H和l。看你自己的需求了。
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| -- 作者：zengxing -- 发布时间：2018/6/5 9:42:08 -- 如果是固定间隔，那开仓用h和l替代c是否可以，不让信号闪烁？ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2018/6/5 9:47:40 -- 造成信号闪烁的问题原因很多，你所说的其中的原因之一，并不是万能方式。 只能避免close造成的影响。 |
| -- 作者：zengxing -- 发布时间：2018/6/5 10:26:28 -- 用的周期越小是不是越好，不容易闪烁？最小的周期是什么周期？怎么设置？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/6/5 10:29:49 -- 闪烁本质是行情变化和代码逻辑2个因素共同影响的，周期越小可能波动会更厉害吧。 最小周期那就是分笔了。http://www.weistock.com/WeisoftHelp/kuaijiejian.htm 切换周期有快捷键的。软件的右侧边栏也有周期切换按钮。 |