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---- 模型编写问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=163806)
-- 发布时间：2018/6/3 14:40:26
-- 模型编写问题
从我开始加载模型开始（或者用其他设置方便，例如设置K线什么时候开始）
完成以下策略。
设定价格H，当现价到达H后，H+M开多，止损为A，止盈为B。H-N开空，止损为C，止盈为D。
不主动停止程序，该策略无限循环执行.
设定开仓仓位为K，每循环一次，开仓仓位加K，最大为SK，比如说K为1，S最大为10，那开仓仓位分别
K，2K，3K，4K。。。10K。后面如果继续循环，开仓数最大为10K不再增加。
整个应该怎么写，特别是手数
-- 发布时间：2018/6/3 17:50:35
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同问，好像前面几次的止盈止损不好控制，我以前也问过这样的问题
-- 发布时间：2018/6/3 22:17:17
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请表达清楚你的需要求。最好举一个实际的例子。
1.初始值为H，其状态始终都是H?不随着k线走势发生一定变化？
2.你所谓的每次加k手，什么意思，在连续开仓的情况下？还是说开过仓位k手后，下次开仓就是k+k。
3.出现多头持仓转开空的时候又怎么样?都要说具体，
4你所谓的H，M,A，B,N,C,D等都是具体指定的常量值。
[此贴子已经被作者于2018/6/3 22:30:20编辑过]
-- 发布时间：2018/6/4 10:22:23
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1.H是一个参数，不变，
2.每次加1就行 这次k 下次k+1
3.一直都是价格到H+M开多，价格到H-N开空
4.所有字母都是参数或者常数 不变
-- 发布时间：2018/6/4 11:09:08
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怎样才算循环一次？
-- 发布时间：2018/6/4 15:02:34
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就是开仓和平仓一次。做一次交易。
-- 发布时间：2018/6/4 16:13:18
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还在嘛？
有回复嘛
-- 发布时间：2018/6/4 17:13:30
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开多 平多一次算一个循环，开空 平空一次也算一次是这样吗？
-- 发布时间：2018/6/4 17:20:05
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buycond:c>=h1+m and holding=0;
sellcond:c<=h-n and holding=0;
if buycond then
begin
sellshort(holding<0,holding,market);
buy(holding=0,if((TOTALTRADE+1)<10,TOTALTRADE+1,10)*K,market);
end
if sellcond then
begin
sell(holding>0,holding,market);
buyshort(holding=0,if((TOTALTRADE+1)<10,TOTALTRADE+1,10)*K,market);
end
止盈1:c>=b and holding>0;
止损1:c<=a and holding>0;
止盈2:c<=d and holding<0;
止损2:c>=c1 and holding<0;
if 止盈1 or 止损1 or 止损2 or 止盈2 then
begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);
end
你这里面很多变量没有初始定义，你自行完善下，比如变量K等。另外就是变量不要用和关键字一样的字母，比如c h 这类。
-- 发布时间：2018/6/5 9:34:12
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回测了一下，发现开仓就马上平仓，怎么解决？
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