| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 咨询限价指令的使用问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=163512) |
| -- 作者：CC123 -- 发布时间：2018/5/18 10:47:24 -- 咨询限价指令的使用问题 铁矿石市价交易基本上至少要滑一个变动点，如果用走完K线，下根K线开盘价入场模式的自动化交易，是否可以每次在执行信号发出的委托单上多加一个变动点（开多，则OPEN+1*MINDIFF）; BUY(1,SS,LIMIT,OPEN+1*MINDIFF);//因为是走完K线模式，不能用LIMIT限价进行交易吧？； 是否可以用：BUY(1,SS,MARKET,OPEN+1*MINDIFF);//MARKET是市价指令，这样写不对吧？ 如何编写呢？
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/5/18 10:53:01 -- 限价的那个方式是对的。 market指令那样写是错误的。 走完K可以用限价交易，没有什么限制的。走完K和固定轮询决定得是入场时机和方式。 |
| -- 作者：CC123 -- 发布时间：2018/5/18 11:01:12 -- BUY(1,SS,LIMIT,OPEN+1*MINDIFF);//这样写是以当根K线的OPEN价进行限价委托，如果我是要“下一根K线的OPEN价”+1个最小变动点自动发出委托呢？下一根K线有可能是隔夜开盘价格，存在跳空情况，如何处理？ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2018/5/18 11:09:20 -- 1.这个问题需要分两部分。 实盘下单中，是否使用当根k的开盘价，取决于你使用的运行模式，如果是固定时间间隔，则是当根k线的开盘价，如果是走完k线以后，就是下一根k线的开盘价。 2.图表中显示标记中是根据指令进行区分的，LIMIT（本周期）和LIMITR（次周期）进行区分的。详细见下链接， http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=17&Id=159473
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| -- 作者：CC123 -- 发布时间：2018/5/18 11:09:21 -- 开仓用LIMIT，平仓用SELL(1,ss,MARKET)，同一模式下不用这样用吧 |
| -- 作者：CC123 -- 发布时间：2018/5/18 11:09:51 -- 明白，谢谢~ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2018/5/18 11:12:07 -- 可以这样使用，下单指令只是决定你当前下单动作采用的是什么方式委托 |