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----  请问怎么避免偷价  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=163357)
--  作者：aliwealth
--  发布时间：2018/5/10 10:58:24
--  请问怎么避免偷价
第一种情况
if C ＞20日高价 then begin
buyp:=C+2*mindiff;
buy(1,1,limitr,buyp);
end

第二种情况
if C ＞20日高价 then begin
buyp:=20日高价+2*mindiff;
buy(1,1,limitr,buyp);
end

第三种情况
if H ＞20日高价 then begin
buyp:=max(O,20日高价);
buy(1,1,limitr,buyp);
end


我知道第三种情况应该没有偷价，但是用这种方案回测高频策略很吃亏，无法实现策略的真实情况。请问老师，第一、第二种情况存在偷价吗？怎么修改才能用得了限价并能实现高频策略
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2018/5/10 13:27:11
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第一第二种没有偷价啊，你这个都是增加滑点的做法，所谓偷价都是说的比如收盘100，我故意用80去买然后造成20的偷来的盈利

而收盘100，你用120去买入，这个是增加成本来贴合你实际交易中的困难度
--  作者：aliwealth
--  发布时间：2018/5/10 13:43:00
--  
第一第二种情况，如果价格到了，会不会成交不了，因为我用大于前20日高价，又加了2个滑点，会不会立刻成交？