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----  求助跟踪止盈止损问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=163261)

--  作者:jinniu1058
--  发布时间:2018/5/7 11:22:22
--  求助跟踪止盈止损问题

跟踪止盈止损策略设计要求:

1、跟踪止盈止损有很多种方式,本次程序的规则是:当盈利达到30跳后启动第一级跟踪止损,止损回撤值为20跳;

2、当盈利达到60跳后启动第二级跟踪止损,止损回撤值为10跳。

3、原始止损条件为回撤50跳。

INPUT : TrailingStart1 (30,1,500,1);       //跟踪止损启动设置1,设置第一级跟踪止损启动值,盈利30跳后开始;

INPUT : TrailingStart2 (60,1,500,1);      //跟踪止损启动设置2,设置第二级跟踪止损启动值,盈利60跳后开始;

INPUT : TrailingStop1 (20,1,500,1);       //跟踪止损设置1,设置第一级跟踪止损目标值,回撤20跳后止损;

INPUT : TrailingStop2 (10,1,500,1);       //跟踪止损设置2,设置第二级跟踪止损目标值,回撤10跳后止损;

INPUT : StopLossSet(50,1,500,1);           //止损设置,没有盈利情况下设置开仓原始跟踪止损值50跳;

 

//声明变量

VARIABLE : BarsSinceEntry =0 ;             //从第一根条件满足为零开始

 

VARIABLE : HighestAfterEntry =CLOSE ;      //开仓后出现的最高价;

VARIABLE : LowestAfterEntry  =CLOSE ;     //开仓后出现的最低价;

 

MinPoint = MinMove * PriceScale;              //最小变动单位赋值=最小移动乘上价格;

MYENTRYPRICE = AVGENTERPRICE;

 

//以多仓为例:

 

IF BARPOS=1 THEN BEGIN

       POSITION := 0 ;

END; //IF

 

BarsSinceEntry(Position ! = 0 );

 

//2 记录开仓以来最高最低价格

If BarsSinceEntry = =0 THEN BEGIN 

       HighestAfterEntry = close;//赋初始值

       LowestAfterEntry = close;//赋初始值

       If Position < > 0 THEN BEGIN//

              HighestAfterEntry = MAX(HighestAfterEntry,MYENTRYPRICE); //开仓Bar,将开仓价和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntry;

              LowestAfterEntry = MIN(LowestAfterEntry,MYENTRYPRICE);  //开仓Bar,将开仓价和当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntry;

       END

END      

ELSE //非开仓Bar时进行以下运算

              LowestAfterEntry = MIN(LowestAfterEntry,LOW);            //记录下当前Bar的最低点,用于下一个Bar的跟踪止损判断;

              HighestAfterEntry = MAX(HighestAfterEntry,HIGH);       //记录下当前Bar的最高点,用于下一个Bar的跟踪止损判断;

 

 

Commentary ("HighestAfterEntry =" +Text (HighestAfterEntry));

Commentary ("LowestAfterEntry =" +Text (LowestAfterEntry));

 

MinPoint = MinMove * PriceScale;//最小变动单位赋值=最小移动乘上价格;

MYENTRYPRICE = AVGENTERPRICE;

 

//多单跟踪止盈止损

       IF ( Position = 1 and BarsSinceEntry >=1 AND H>L ) THEN BEGIN  //有多仓的情况;

       //第二级跟踪止损的条件表达式;

              IF HighestAfterEntry [1] >= MyEntryPrice + TrailingStart2 * MINDIFF THEN BEGIN  //开仓后开始监控止损条件;

                     IF LOW <= HighestAfterEntry [1] - TrailingStop2 * MINDIFF THEN BEGIN

                            MyExitPrice = HighestAfterEntry [1] - TrailingStop2 * MINDIFF;                  //如果该Bar开盘价跳空,则用开盘价代替;

                            MyExitPrice = IF(OPEN < MyExitPrice,OPEN,MyExitPrice);

                            SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MyExitPrice);

                            POSITION := 0 ;

                            TURTLEUNITS := 0 ;

                     END

              END

              ELSE IF HighestAfterEntry [1] >= MyEntryPrice + TrailingStart1 * MINDIFF THEN BEGIN //第一级跟踪止损的条件表达式;

                     IF LOW <= HighestAfterEntry [1] - TrailingStop1 * MINDIFF THEN BEGIN

                            MyExitPrice = HighestAfterEntry [1] - TrailingStop1 * MINDIFF;

                            MyExitPrice = IF(OPEN<MyExitPrice,OPEN,MyExitPrice );

                            SELL( _DEBUG ,0,LIMITR,MyExitPrice);

                            POSITION := 0 ;

                            TURTLEUNITS := 0 ;

                     End

              End

       END

 

以上代码输入后编译不通过,请问如何改写正确?


--  作者:jinniu1058
--  发布时间:2018/5/7 11:29:30
--  

MYENTRYPRICE = ***GENTERPRICE;

系统显示问题,源码是开仓均价: 

MYENTRYPRICE =  AVGENTERPRICE;

[此贴子已经被作者于2018/5/7 11:30:11编辑过]

--  作者:jinniu1058
--  发布时间:2018/5/7 11:30:55
--  

当前持有品种的平均持仓成本——最近空仓以来计

用法:AVGENTERPRICE

[此贴子已经被作者于2018/5/7 11:32:52编辑过]

--  作者:jinniu1058
--  发布时间:2018/5/7 11:36:20
--  

程序中MinPoint因为编译不通过,已经用MINDIFF替换,


--  作者:FireScript
--  发布时间:2018/5/7 13:41:48
--  
 赋值不要用“=”  用 “:=”,你全部用的是=

--  作者:jinniu1058
--  发布时间:2018/5/7 14:44:40
--  

加了”:“后已经编译通过,但是为什么没有止盈信号


--  作者:FireScript
--  发布时间:2018/5/7 15:31:03
--  
  HighestAfterEntry [1]

这个你的本意是取什么值?

--  作者:jinniu1058
--  发布时间:2018/5/7 18:14:47
--  

HighestAfterEntry [1]
表示第二个最高值,即前一个最高值

当前最高值为HighestAfterEntry [0]


--  作者:jinniu1058
--  发布时间:2018/5/7 18:20:39
--  

公式设计的初衷是:

记录建仓以来最高最低价格。跟踪止损条件采用这个最高最低价格和止损点之间进行比较判断。
以多仓为例,需要记录开仓以来最高价格,适用序列变量 HighestAfterEntry 保存此值,在开仓Bar上,比较开仓价和最新价格,记录较大的值;其他 Bar上,比较该Bar的HIGN和HighestAfterEntry的值,记录较大值。空仓反之,记录开仓以来的最低价格。


--  作者:jinniu1058
--  发布时间:2018/5/7 18:21:09
--  

公式设计的初衷是:

记录建仓以来最高最低价格。跟踪止损条件采用这个最高最低价格和止损点之间进行比较判断。
以多仓为例,需要记录开仓以来最高价格,使用序列变量 HighestAfterEntry 保存此值,在开仓Bar上,比较开仓价和最新价格,记录较大的值;其他 Bar上,比较该Bar的HIGN和HighestAfterEntry的值,记录较大值。空仓反之,记录开仓以来的最低价格。

[此贴子已经被作者于2018/5/7 18:21:52编辑过]