- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 虚拟数据系统 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=162326)
-- 发布时间：2018/3/27 14:32:34
-- 虚拟数据系统
这个历史数据系统，不会考虑日内波动，这样理解没错吧
历史数据的流程，不考虑当天日内的波动是否打到止损。
问题是，若盘中到了这个价，系统会不会掉。
不平盘的浮动损失超过固定值。
平了的话，盘后这个虚拟数据系统在图形上显示为继续持仓。
检测到手中没有仓位，提示再开仓
这个怎么办，影响到了下一次的信号
此主题相关图片如下：qq图片20180327143006.png
此主题相关图片如下：qq图片20180327143133.png
[此贴子已经被作者于2018/3/27 14:33:59编辑过]
-- 发布时间：2018/3/27 15:49:10
--
和交易模式有关系。 固定轮询模式下 盘中触发的信号被系统检测到就会执行，而走完K则是当前K走完之后，根据这时候的信号情况下单。
关于2种运行模式：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=5224
-- 发布时间：2018/3/27 19:21:49
--
固定轮询模式，盘中已经触发出场。
但是这个虚拟数据系统 收盘后，并没有出场。
这是什么解释
-- 发布时间：2018/3/27 23:24:19
--
这个说明你策略本身存在信号闪烁。虽然在当时触及了止损，但是k线走完时，被其止损信号消失。
这种情况建议你排查自己的策略，是否存在小周期引用大周期，止损等条件是否是使用的close这类有闪烁的因子项作为判断条件。当然造成闪烁的原因很多，最常见的旧是前面两种。
或者你贴出代码提供分析。
-- 发布时间：2018/3/28 11:47:10
--
最近在用系统自带的海龟学习
下面是代码
SHORTX2 := HIGH > MYENTRYPRICE + 2*N ;
IF SHORTX2 AND POSITION = -1 AND BUYORDERTHISBAR=0 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;
MYEXITPRICE := CEILING(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE);
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
触发就是这种类型，盘中出现 ，后面又消失，这种止条件代码那段 ，HIGH，该用什么取代？
[此贴子已经被作者于2018/3/28 11:48:09编辑过]
-- 发布时间：2018/3/28 12:09:14
--
以日线周期操作
虚拟系统 并不会考虑日内波动，这样理解 错没有？
-- 发布时间：2018/3/28 12:37:21
--
以股票为例
买成10元，9.5元止损。
买后跌停，已经触 发止损，也止损出场。
尾盘又拉起来，收在9.6元。。
这时候再来看系统，是显示持仓的。
-- 发布时间：2018/3/28 13:36:05
--
以下是引用一点2015在2018/3/28 12:09:14的发言：
以日线周期操作
虚拟系统 并不会考虑日内波动，这样理解 错没有？
以日线周期操作
虚拟系统 并不会考虑日内波动，这样理解 错没有？
不对，日内行情，策略一样也会计算的。（在日线上，你可以可以看到策略中的值（包括开平信号），在k线上也是在变动的。）
而这个变动是否影响下单，是取决你程序化运行模式，走完k以后，还是固定时间间隔。
前者，只有在k线走完时，去抓取信号，有信号则下单。（也就是你说得日线周期，不考虑日内波动）
如果是后者，那么每个固定时间间隔X秒，就会抓取信号，抓到其信号就会下单。当然后面其信号也可能会因为条件等因素，又随之消失。（这个模式下，日内的状态就会产生影响）
-- 发布时间：2018/3/28 13:37:43
--
以下是引用一点2015在2018/3/28 12:37:21的发言：
以股票为例
买成10元，9.5元止损。
买后跌停，已经触 发止损，也止损出场。
尾盘又拉起来，收在9.6元。。
这时候再来看系统，是显示持仓的。
以股票为例
买成10元，9.5元止损。
买后跌停，已经触 发止损，也止损出场。
尾盘又拉起来，收在9.6元。。
这时候再来看系统，是显示持仓的。
这种现象，就是图表在不停运算的，明确的说，图表中，k线每刷新一次，其策略都会运算一次。
所以在当时满足止损，后来因为行情变动，止损信号就没了。（k线计算，其实归根到底就是根据当前的开高低收计算，在这根k没完全走完，信号都能存在变化。尤其是用close。）
[此贴子已经被作者于2018/3/28 13:39:56编辑过]
-- 发布时间：2018/3/28 13:44:49
--
那你这意思就说
若使用图表交易 ，已经达到止损的，就得第二天才能止损？
才能避免你说的信号闪烁，但这个现象根本就不是信号闪烁。