| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 多策略时只平一个策略下的仓位时用什么交易函数？ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=161378) |
| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2018/1/30 15:00:52 -- 多策略时只平一个策略下的仓位时用什么交易函数？ 多策略时只平一个策略下的仓位时用什么交易函数 ？
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/1/30 16:12:43 -- 这个没有直接可用的函数。间接的办法有，但是能否实现要看你具体需求是什么样的。是要限制其他策略的平仓语句不执行？其实这样会影响被限制策略的信号问题。建议你详细说明下需求。 |
| -- 作者：一点2015 -- 发布时间：2018/1/30 17:28:23 -- 只平本策略的仓位，行不行？ 别的不用管。 如策略A，开了6。策略B，开了2。共计8 行情到了平策略A的时候，策略A平掉自己的6手。不多也不少，可行不。 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/1/30 17:30:10 -- 策略之间是相互独立的啊。a和b都是自己平自己的仓位的啊。 |
| -- 作者：一点2015 -- 发布时间：2018/1/30 17:56:26 -- SELLSHORT( _DEBUG,0,LIMITR,MYEXITPRICE); 那是我对这个函数没弄清楚了。 那个0是该品种合约所有持仓都平。 只平该策略的，该改什么函数? |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2018/1/31 9:18:59 -- 你可以把0换成holding 就行了。 你的需求那个参数不用0就OK了。 [此贴子已经被作者于2018/1/31 9:19:18编辑过]
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| -- 作者：一点2015 -- 发布时间：2018/1/31 10:53:52 -- 好 |