以文本方式查看主题 -  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) --  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ----  跨周期引用时模式选择问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=160933)

--  作者：timescale --  发布时间：2018/1/9 7:57:46 --  跨周期引用时模式选择问题 1.在建立交易系统的时候必须选用逐周期模式； 2.在建立技术指标的时候，有“序列计算”和“逐K线计算”两种选择，而且实盘运行时，序列计算比逐K线计算速度快； 现在的问题是，在建立交易系统涉及跨周期引用的时候，“被引用”的指标该如何选择模式： 1.因为交易系统是逐K线计算，那么被引用的指标能选择序列计算的模式吗？在静态测试的时候是看不出来差别的，实盘上是否可行？ 2.被引用指标的模式选择对速度的影响如何评估？ 因为模型涉及较多的跨周期引用，在加载模型的时候还看不出来对机器的影响，一旦开盘状态，数据更新，明显感觉运行缓慢，所以才关注这个问题。

--  作者：wenarm --  发布时间：2018/1/9 8:36:34 --   两种模式之间可以互相引用，没有影响。

--  作者：timescale --  发布时间：2018/1/9 8:42:49 --    谢谢