| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于期权的量化模型策略 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=160640) |
| -- 作者：大叔爱学习 -- 发布时间：2017/12/25 10:34:49 -- 关于期权的量化模型策略 再写期权的交易策略中，遇到一些问题，比如合约的选择问题。 当50ETF发出交易信号的时候，我要进行平值期权的买入，但是平值期权是一直进行变动的（金字塔给出的平值期权的数据也是不断的变化的），这个时候应该如何解决？
|
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2017/12/25 11:07:39 -- 比如说你有持仓情况下就不再对平值做交易，或者买入合约后写一个全局变量，后续就不再开仓 一般你这种操作都是去和平仓对应 |