以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  [建议]有BUG,请检查一下  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=160366)
--  作者：lizhi
--  发布时间：2017/12/12 23:13:41
--  [建议]有BUG,请检查一下
SS:=MAX(FLOOR(1000000/(REF(C,1)*MULTIPLIER）),1),NODRAW;//开仓手数
用这个作为开仓手数的计算。回测时设置用1000万元作为本金。
在公式测评时，选定了所有的指数作为“测试对象”，测试后返回，删除少部分测试对象后，有的测试对象才交易1次——未删除测试对象之前是交易好几百次！
增减“测试对象”后，会导致交易次数发生巨大的变化！
--  作者：lizhi
--  发布时间：2017/12/12 23:15:01
--  
我的环境：64位wIN +64位金字塔 +金字塔版本V4.41
--  作者：lizhi
--  发布时间：2017/12/12 23:15:58
--  
SS:=MAX(FLOOR(1000000/(REF(C,1)*MULTIPLIER）),1),NODRAW;//开仓手数
用这个作为开仓手数的计算。回测时设置用1000万元作为本金。
在公式测评时，选定了所有的指数作为“测试对象”，测试后返回删除少部分测试对象后，再次测试则有的测试对象才交易1次——未删除测试对象之前是交易好几百次！
也就是说增减“测试对象”后，会导致交易次数发生巨大的变化！
--  作者：lizhi
--  发布时间：2017/12/12 23:16:25
--  
是单策略、单周期、多品种测试。
[此贴子已经被作者于2017/12/12 23:16:50编辑过]
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2017/12/13 8:55:52
--  
图表的策略还是后台的策略？
--  作者：lizhi
--  发布时间：2017/12/13 15:34:37
--  

是图表策略。
--  作者：FireScript
--  发布时间：2018/3/6 9:31:36
--  

做了测试没发现这个问题，用的是最新版本。 你本地目前还能重现此现象吗？ 和你那个代码是没关系的。交易次数变化最可能的是本地数据发送变化。还有可能是因为用了某些全局变量。

你可以提供下你的完整测试条件，如测试品种，代码，周期，设置，测试开始和结束时间。我们本地尝试重现下。