我采用小时线进行图表交易，下单按k线结束前20秒下单，使用marketr函数开仓。止损为开仓价格反向波动n1止损，代码如下：

止损条件:=l<=ENTERPRICE-n1;//多头止损标准（以多头为例）

if   holding>0 and  止损条件=1   THEN sell(1,0,MARKETr);

如果开仓的那根k线的最低价l，满足l<=ENTERPRICE-n1，是否会在开仓后立即被止损？如何避免这种情况？

之前用market函数开仓，止损代码为：

if   holding>0 and  止损条件=1  and enterbars>0 THEN sell(1,0,MARKETr);

这样写不能在开仓后的第一根k线止损，也不避免开仓后立即被止损

不是的。

用代码完成的：

abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=20) or not(islastbar);

if abb then begin;//k线结束前提前20秒下单

开多

开空

end；

你是希望止损在下根k上生效？

if   holding>0 and  止损条件=1  and enterbars>0 THEN sell(1,0,MARKETr);

这个写法没有问题，你把开空和开多指令中的MARKET==》MARKETR、这样enterbars函数就能满足你的要求。（本周期和次周期的指令对enterbars函数的计算是有影响的，你可以自己在图表中看一下）

abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=20) or not(islastbar);

if abb then begin;//k线结束前提前20秒下单

开多

开空

我开空和开多指令就是用的MARKETR，但是不能让止损在下根k上生效。

我在图表上试过了，在本次开仓的当根K线时，enterbars显示的数值是上次开仓到现在的bar数，而不是0.

贴出你完成的测试代码。你止损条件中使用的是建议你排查下其他条件。

if   holding>0 and  止损条件=1  and enterbars>0 THEN sell(1,0,MARKETr);

enterbars的记录结果如下图

enterbars的返回值在开仓的K上不是0就是-1.你可以再次确认下。