| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- stop控制对回测业绩影响巨大 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=159508) |
| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2017/11/14 10:16:34 -- stop控制对回测业绩影响巨大 一个策略，用了止损语句如下： 多单损价:=开仓后最高价-O*损幅*0.01; 空单损价:=开仓后最低价+O*损幅*0.01; //止损 平多止损:SELL(holding>0 AND enterbars>0 and C<多单损价,holding,stop,MIN(O,多单损价)); //平多止损 平空止损:SELLSHORT(holding<0 AND enterbars>0 and C>空单损价,holding,stop,max(o,空单损价)); //平空止损 回测效果非常好。 如果把止损语句中的stop去掉，改成market控制符，回测效果就会下降非常之多。 是什么原因，到底哪个更加接近真实的交易情况？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2017/11/14 10:30:39 -- 1.stop用于图表回测时，是本周期满足条件，然后在次周期进行开仓。价格按照你参数里设置的价格来。 而market测评时是条件满足下周期按照开盘价操作。 所以很明显在入场价格上不一样。回测差异出在这里。
2.stop通常只用来测试，不用来交易。
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| -- 作者：leelatan -- 发布时间：2017/11/14 10:36:13 -- stop回测的结果，跟交易差别会有多大 交易中有没有办法尽量逼近stop的测试结果
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2017/11/14 11:15:54 -- 1.和交易时的情况的差异。有偏差是肯定的，多大的偏差很难量化的说明。 2.交易中可以考虑使用限价指令。limit来处理。 |