| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 有什么办法可以过滤掉换主力合约时的震荡 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=158883) |
| -- 作者：crystal731 -- 发布时间：2017/10/23 13:04:14 -- 有什么办法可以过滤掉换主力合约时的震荡 比如说螺纹1710过渡到1801的时候主力合约的价格突然一跳，用软件测试连续数据的时候数据马上就乱了，，长时间测试的时候干脆能跳好多次，测试结果也就不准了，有没有办法说主力合约变动的时候就结束老合约比如1710的合约，然后按照1801的合约价格重新开始。因为用历史数据的连续数据的话根本不知道哪天跳合约的。 |
| -- 作者：无为剑 -- 发布时间：2017/10/23 13:07:02 -- 启用复权数据测试就可以了 |
| -- 作者：crystal731 -- 发布时间：2017/10/23 13:10:21 -- 就是比如说用螺纹钢连续，然后测试后点价格复权吗？这个复权的作用有没有说明书之类的，我想知道具体是怎样一个流程。 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/10/23 13:29:49 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=88505 43条中有详细的说明 |
| -- 作者：crystal731 -- 发布时间：2017/10/23 13:45:15 -- 好的，谢谢 |
| -- 作者：crystal731 -- 发布时间：2017/11/6 14:22:10 -- 我在图里面选的螺纹1801的右键，然后X坐标属性，常规，制定开始时间设定为2017-9-1，但是窗的第一笔交易总是在2017-8-31 |