| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 老师 换合约怎么解决 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=152522) |
| -- 作者：望海潮 -- 发布时间：2017/5/5 17:12:38 -- 老师 换合约怎么解决 做小时线的策略，会有隔夜的情况。 回测数据的时候，是用主力回测时没有问题的， 可是实际操作的，比如我04合约的时候做了一笔单子，到了05合约 这时候怎么办呢
|
| -- 作者：望海潮 -- 发布时间：2017/5/5 17:14:34 -- 这时候程序化怎么反应呢 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2017/5/5 17:17:41 -- 连续合约换月后，程序化监控的是新的合约。旧的需要你单独处理。 |
| -- 作者：望海潮 -- 发布时间：2017/5/5 17:22:05 -- 假设我是用连续合约去跑程序化， 可能在主力还是04的时候 进了一笔单子，然后没有平，到了主力是05的时候，连续合约图表出现信号 ，但这个信号不能帮助我们平仓 只能我们手动平仓
|
| -- 作者：望海潮 -- 发布时间：2017/5/5 17:30:03 -- 要在公式里面添加 合约交割前强制平仓怎么写 这样测试的数据比较准确 |
| -- 作者：netfox -- 发布时间：2017/5/6 17:56:27 -- 以下是引用望海潮在2017/5/5 17:30:03的发言：
要在公式里面添加 合约交割前强制平仓怎么写 这样测试的数据比较准确
连续合约有个除权信号，哪个除权信号是个函数（具体函数表去找） ， 你完全可以这个函数《=10 或者=0 做个提示自己合约要平 然后手工去平，对只能手工。。。因为一旦函数出现标记几乎等于对应了新合约。 如果要自动平就涉及到一个遍历品种循环，然而增加了风险其次也没必要啊。
不要总想着100%电脑，某些日子几天总归还是要人工盯盘的 |