公式模型编写问题提交-关于图表转后台问题金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 - 0

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--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  关于图表转后台问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=148976)

--  作者：Amber_S
--  发布时间：2017/3/12 17:20:54
--  关于图表转后台问题
请问一下，我现在想将我的图表转后台运行，但是想先在后台下单，同时能在图表上监控，请问一下该用以下哪种方法改我的图表程序？？
方法一：
AA：用后台语言表达的开多条件；
BB：用后台语言表达的开空条件；
IF AA THEN
BEGIN
BUY(1，SS,MARKET);
TBUY(1，SS,MKT);
END

IF BB THEN
BEGIN
SELL(1，SS,MARKET);
TSELL(1，SS,MKT);
END

方法二：
AA：用图表语言表达的开多条件；
BB：用图表语言表达的开空条件；
IF AA THEN
BEGIN
BUY(1，SS,MARKET);
TBUY(1，SS,MKT);
END

IF BB THEN
BEGIN
SELL(1，SS,MARKET);
TSELL(1，SS,MKT);
END

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2017/3/13 9:09:32
--
后台和图表是两个系统，后台不能被图表所监控

--  作者：Amber_S
--  发布时间：2017/3/13 9:57:14
--
http://www.weistock.com/bbs/dv_rss.asp?s=xhtml&boardid=4&id=100299&page=67
我是看到了这个例子，所以想看看这是怎么运作的。。。如果按照图表程序在后台下单会提高效率吗？？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2017/3/13 10:04:54
--

效率的话要看你是怎么写的。

--  作者：Amber_S
--  发布时间：2017/3/13 10:11:26
--
就按照我上面方法二的方法来写效率会有提高吗？？而且运行程序是应该加载在图表上，还是用CTRL+A那个后台程序化呢？？

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&ID=61954
刚刚看到这个例子，上面说“”如果不和图表出相同信号，不是问题，是对的”。。这样的话，那将测试好的图表系统改成后台岂不是没有意义？？那和自己乱写一个后台系统也没什么区别呀？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2017/3/13 10:20:13
--

效率问题还是如上面所讲，要看你的代码怎么写，

同样的，后台交易和图表交易是两个独立的系统，信号不一致说明后台和图表机制下结果不一致。但是思路都是对的

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2017/3/13 10:37:59
--

最后在图表上交易还是在后台上交易

这个就是纯粹看你自己的需求了，

--  作者：Amber_S
--  发布时间：2017/3/13 10:56:39
--
噢噢，这样。。。

//账户信息
系统资产:ASSET,NODRAW;

系统持仓:HOLDING,NODRAW;

浮动盈亏:OPENPROFIT,NODRAW;

当日盈亏:(ASSET - REF(ASSET,TODAYBAR)),NODRAW;

//判断趋势

INPUT:SS(10,1,100,1); //开仓手数

INPUT:N1(5,1,50,1);

INPUT:N2(13,1,100,1);

INPUT:ZSJG(10000,0,15000,100); //止损价格

MA1:MA(C,N1);

MA2:MA(C,N2);

DIFF2:=MA(CLOSE,5)-MA(CLOSE,26);

DEA:=MA(DIFF2,13);

MACD1:=2*(DIFF2-DEA);

KD:=MA1>MA2 AND MACD1>0 AND HOLDING=0;

KK:=MA2>MA1 AND MACD1<0 AND HOLDING=0;

//开仓

IF KD THEN

BEGIN

BUY(1,SS,MARKET),ORDERQUEUE;

END

IF KK THEN

BEGIN

BUYSHORT(1,SS,MARKET),ORDERQUEUE;

END

//平仓
止

开仓价:ENTERPRICE,COLORRED;

PD1:=-OPENPROFIT>=ZSJG AND HOLDING>0 AND ENTERBARS>0; //固定止损

PK1:=-OPENPROFIT>=ZSJG AND HOLDING<0 AND ENTERBARS>0;


PD2:=REF(C,1)<MA1 AND C<MA1 AND MACD1<0 AND HOLDING>0 AND ENTERBARS>0; //平多

PK2:=REF(C,1)>MA1 AND C>MA1 AND MACD1>0 AND HOLDING<0 AND ENTERBARS>0; //平空

IF PD1 OR PD2 THEN

BEGIN

SELL(1,SS,MARKET),ORDERQUEUE;

END

IF PK1 OR PK2 THEN

BEGIN

SELLSHORT(1,SS,MARKET),ORDERQUEUE;

END

这是我的源码，请问能不能帮我改成后台看看？？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2017/3/13 11:03:49
--

INPUT:SS(10,1,100,1); //开仓手数

INPUT:N1(5,1,50,1);

INPUT:N2(13,1,100,1);

INPUT:ZSJG(10000,0,15000,100); //止损价格

MA1:MA(C,N1);

MA2:MA(C,N2);

DIFF2:=MA(CLOSE,5)-MA(CLOSE,26);

DEA:=MA(DIFF2,13);

MACD1:=2*(DIFF2-DEA);

KD:=MA1>MA2 AND MACD1>0 AND tbuyHOLDING(0)=0;

KK:=MA2>MA1 AND MACD1<0 AND tsellHOLDING(0)=0;

//开仓

IF KD THEN

BEGIN

    tBUY(1,SS,mkt);

END

IF KK THEN

BEGIN

    tBUYSHORT(1,SS,mkt);

END

//平仓

PD1:=tOPENPROFIT<=-ZSJG AND tbuyHOLDING(0)>0 AND tENTERBARS>0;   //固定止损

PK1:=tOPENPROFIT<=-ZSJG AND tsellHOLDING(0)>0 AND tENTERBARS>0;

PD2:=REF(C,1)<MA1 AND C<MA1 AND MACD1<0 AND tbuyHOLDING(0)>0 AND tENTERBARS>0;   //平多

PK2:=REF(C,1)>MA1 AND C>MA1 AND MACD1>0 AND tsellHOLDING(0)>0 AND tENTERBARS>0; //平空

IF PD1 OR PD2 THEN

BEGIN

    tSELL(1,SS,mkt);

END

IF PK1 OR PK2 THEN

BEGIN

    tSELLSHORT(1,SS,mkt);

END

--  作者：Amber_S
--  发布时间：2017/3/13 13:32:59
--
额，我有个问题，tbuyHOLDING(0)是今日买持，我是想在空仓的情况下才有开仓信号，那是不是应该在开多和开空条件后面都用tbuyHOLDING(1)=0 AND tSELLHOLDING(1)=0 ??

即变成：
KD:=MA1>MA2 AND MACD1>0 AND tbuyHOLDING(1)=0 AND tSELLHOLDING(1)=0;

KK:=MA2>MA1 AND MACD1<0 AND tbuyHOLDING(1)=0 AND tSELLHOLDING(1)=0;

是这样吗？