| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 同一品种同时应用多个模型时，怎么区分各自的开仓和对应平仓 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=148693) |
| -- 作者：oroute -- 发布时间：2017/3/6 15:27:20 -- 同一品种同时应用多个模型时，怎么区分各自的开仓和对应平仓 同一品种同时应用多个模型或者多周期应用时
怎么区分是哪个模型或者哪个状态下开的仓，避免A模型开的仓被B模型平了，或者本来应该在无仓时开仓的，结果B模型有仓所以A模型不开了，，，类似情况 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/3/6 15:32:21 -- 这个分辨不出来，开的仓是算作整体的，不会分辨是哪个策略开的 |
| -- 作者：oroute -- 发布时间：2017/3/6 15:35:16 -- 能不能在策略中分别加入一个参量，来记录本策略的持仓情况，同时开平仓涉及持仓判断时不再检查真实持仓，而是检查这个参量？ 我能想出这个思路，但是不知道怎么来写，，，
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/3/6 15:37:34 -- holding就是你讲的策略持仓，虚拟持仓， |
| -- 作者：oroute -- 发布时间：2017/3/6 15:45:26 -- 同一品种同时应用多个模型时，怎么区分各自的开仓和对应平仓 同一品种 同时应用两个不同的模型，holding会互相干扰吗 [此贴子已经被作者于2017-3-6 15:45:45编辑过]
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/3/6 15:56:33 -- 相同代码在不同k线图上，所返回的holding是不相关的，没有联系的 |
| -- 作者：netfox -- 发布时间：2017/3/6 16:24:08 -- 楼主你只要平仓时候改成 sell(1,holoding,xxx) 就只会平掉当前程序运行的仓位，如果你改成(1,0,xxxx)那就是一律平光了。这样就会导致策略仓位冲突。 |