| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 历史波动率计算公式问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=10403) |
| -- 作者：abs132 -- 发布时间：2012/3/4 23:09:17 -- 历史波动率计算公式问题 我利用估算标准差STD公式编写了历史波动率的函数 fchange := ln(c)-ln(ref(c,1));
但是发现随着屏幕的缩放(即显示数据量多寡),同一天的fvix(历史波动率)会发生变化,不知道这是为什么. 能不能解释一下std函数是怎么工作的.
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| -- 作者：董小球 -- 发布时间：2012/3/5 9:18:08 -- 楼主我这边测试没有变化 可能是你之前没有当前品种的数据，然后系统自动补充数据后，对你的结果产生了影响，但是之后应该不会再改变了
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| -- 作者：abs132 -- 发布时间：2012/3/5 9:32:03 -- 数据一直有,而且还是会变化... |
| -- 作者：abs132 -- 发布时间：2012/3/5 12:15:38 -- 用在上证指数上就有问题,用在橡胶连续上就没问题 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2012/3/5 12:24:33 -- STD函数网上的算法公式很多，楼主可以自行搜索 |
| -- 作者：abs132 -- 发布时间：2012/3/5 13:56:20 -- 以下是引用王锋在2012-3-5 12:24:33的发言：
STD函数网上的算法公式很多，楼主可以自行搜索
... 我当然找的到,我关心的是金字塔里自带的STD函数是怎么编写的.比如说STD(c,30), 这儿的30时怎么用的，是计算平均值时取30个值呢还是，取全部c的值做平均，然后用30来计算均方差。 |