以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 后台程序化的几个问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=96197) |
-- 作者:drliang680 -- 发布时间:2016/4/13 6:11:01 -- 后台程序化的几个问题 你好! 请教后台程序化的几个问题。 <!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->后台程序是加载在连续合约上的。某品种下单成交后持有一段时间后,系统跳出提示框说,此合约已经不是主力合约,这时后台程序是否能够自动平仓?如果不能,应该如何操作? <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->在有夜盘的情况下,手动收盘应该是在下午收盘后进行还是在凌晨收盘后? <!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->在后台程序条件设定中,勾选了“使用指定数量数据刷新计算”,选择系统默认的360根K线。我的后台程序监控的是1分钟周期,但是其中引用了5分钟周期,这是360根K线限制是只针对1分钟周期的,还是也针对5分钟周期? 谢谢! |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/4/13 8:23:34 -- 1.你可以在监控中。直接监控具体合约(持有的非主力合约) 2.下午。这个是根据交易所将夜盘和次日日盘划分为一天的规定。 3.这个限制针对你当前的运行周期上。 |
-- 作者:drliang680 -- 发布时间:2016/4/13 10:09:25 -- 谢谢!
1. 那我就直接监控持有的非主力合约。但是,原来监控的该品种连续合约还要监控吗?如果继续监控,后台程序同时监控一个品种的2个合约、下单,占用过多资金;如果不继续监控连续合约,那就会一直交易一个快到期的合约。按照您的经验,怎么做比较好? 2. 我理解,手工收盘的目的是将金字塔缓存中的数据写在本地,以免第2个交易日的缓存数据冲掉没有收盘保存的前一个交易日的数据。如果我的理解是对的,那么,虽然凌晨收盘时不必要的,但是如果凌晨收盘了,对存盘的数据也不会有影响。对吗? 3. 其实在我模型加载运行周期上,只需要60根K线,我把K线限制从360时调低到61,系统是否运行的更快些?但是这样做,会不会影响我引用的5分钟周期指标? |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/4/13 10:16:13 -- 1.这个根据你自己的需求,连续合约其实对应的是当前的主力合约。主力合约比较活跃有利于成交。至于你持仓由于换月造成的非主力合约持仓,用户可以手工平仓,或者继续监控该具体合约,进行程序化平仓。这个有用户决定、 2.不会造成影响,不过你只有你收盘这个时间点之前的数据。 3.可以限制数据,但是你要保证你的模型在60根K线上趋于稳定,而不是因为k线的数量对其信号位置造成太大的影响。 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2016/4/13 10:17:31 -- 自动换月不好处理,需要后台代码 操作,你论坛搜下有相关的例子的 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=9750
2、是的,不过收盘放到下午收就没事了,夜盘那个没必要特别再去收 3、这个影响微乎其微的,本身这300根对你影响也不可能会放大到很严重的地步 |