| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于程序化下单的问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=71291) |
| -- 作者：roddick88 -- 发布时间：2014/10/23 13:26:33 -- 关于程序化下单的问题 我写了一个在IF上的一小时策略，但是我现在碰到的问题就是他下单的时间总晚了一个周期。譬如说应该在9:15-10:15这根K线走完之后满足条件，那么应该在10:15开始之后的这根K线的开盘价买入或者卖出，但是实际情况是他要等到11:15之后才会跑。这个是程序的问题还是我设置的时候的问题啊？设置的话应该怎么设置啊？谢谢 |
| -- 作者：pyd -- 发布时间：2014/10/23 13:31:20 -- 1，用的走完一根k模式？ 2，有下单日志吗？ 交易-下单设置-》程序化下单里勾选日志， 保存在Weisoft Stock\\Setting\\OrderLog里，把日志贴出来看下 |
| -- 作者：roddick88 -- 发布时间：2014/10/23 13:44:56 -- 好的，谢谢 我再想问一下就是我那根K线上现在有“向下三角形 开空”字样，是代表在他之后的那根K线下单么？ 海鸥我在用图标程序化交易，buy,short之类前面要加T么？谢谢
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| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/10/23 13:58:58 -- 1,是的,这就是走完K线的下单模式 当根K线有信号,次周期开仓
2,TBUY，TSELL是后台交易函数,图表交易函数为BUY,SELL,BUYSHORT,SELLSHORT |
| -- 作者：roddick88 -- 发布时间：2014/10/23 14:18:42 -- 好的，谢谢。 我想还想问一下譬如现在是14：08正好处在13:15-14:15这根1小时K线中，然后我现在程序在跑，ref(C,1)是否就是11:15-13:15这根K线呢？谢谢
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2014/10/23 14:20:38 -- 是的，就是前一根k的收盘价了。 |
| -- 作者：roddick88 -- 发布时间：2014/10/23 14:29:40 -- 谢谢，那我想问问看如果我程序化在跑 X是一个变量 BUYSHORT(REF(C,1)<X ,LOTS,MARKET); 现在是13:14分，11:15-13:15的这根1小时K线要跑完了，假设到了13:15还是满足开仓条件，然后就要到下一根K线13:15-14:15，是不是13:15就以市价开仓了呢？谢谢
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2014/10/23 14:36:02 -- 走完k的话，不要用ref，就buy(c<x,lots,market); 他判断的是11:15-13:15这一根k线是否有信号取得c也是这根k的c，然后下一根k生成时他去判断上一根k是否有开仓信号并下单。
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| -- 作者：roddick88 -- 发布时间：2014/10/23 14:55:35 -- 谢谢，终于知道问题出在哪里了啊。 那么我还想问一下再做回测的时候用的是buyshort(c<x,lots,market)还是buyshort(ref(c,1)<x,lots,market)啊？谢谢
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2014/10/23 15:00:17 -- 一样的都是用c<x，回测时候是本周期下单还是次周期下单由交易控制符决定。 market，marketr。这两个区别就体现在这里. |