以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于滑点计算方式的建议 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=70288) |
-- 作者:mao100003801 -- 发布时间:2014/9/23 6:34:41 -- 关于滑点计算方式的建议 目前系统计算滑点的方式有两种,最新价-成交价,委托价-成交价。在实际交易中,这个信息的指导意义不强。
能否增加:前收-成交价,和,今开-成交价?
因为滑点的问题主要是实盘与历史回测之间的差异问题,而历史回测基本以下根K的开盘价做统计,因此,统计成交价与前收/今开的差异,才能准确的体现实盘和回测之间的差异。
前收和今开两种计算方式,基本能够覆盖轮询和K线走完,限价和市价。
建议请考虑。 |
-- 作者:FexTel -- 发布时间:2014/9/23 8:56:29 -- 1,这个功能主要不是反馈实盘和回测差异,而是体现实际交易策略的滑点 2,您这种统计方式个人认为没有合理性,完全反馈不了当时实际交易的情况 而且前收,今开与实际交易的成交价不是一个层次面的概念 |
-- 作者:mao100003801 -- 发布时间:2014/9/23 21:24:05 -- 你们不妨在用户中间作个调查,有多少人认为你们那个滑点的统计功能是有意义的。 |
-- 作者:mao100003801 -- 发布时间:2014/9/23 21:24:22 -- 敢么?! |
-- 作者:admin -- 发布时间:2014/9/23 23:00:37 -- 那就看这个帖子,到底有多少用户支持你的滑点统计算法了 |
-- 作者:netfox -- 发布时间:2014/9/23 23:49:00 --
你今开与前开,如何统计30~,60~1D ,又不是都用1分周期的。 测试精准大家都想的,但是本来世界就是测不准,信息在发出一瞬间就开始衰退。 因此考虑更多是尽量控制而不是精益求精吧, 对单品种实现多策略平滑对冲比考虑节省1-2点更有意义吧。 当然本着用户权益,我牢骚句金字塔必须开发更好用更合适滑点统计(具体咋开发我不知道,我是用户我只管牢骚*__* ) |
-- 作者:klc -- 发布时间:2014/9/24 0:22:23 -- mao:金字塔软件中哪里有这个滑点统计功能? |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2014/9/24 8:59:19 -- 图表记录那里有滑点这一项的,后台同理。 |