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-- 作者:hdonghai -- 发布时间:2014/9/8 17:34:00 -- 建议改进holding 图表交易中,holding只能判断正负零,并不能同时持有多空仓,对于某些需要锁仓的用户来说,不太方便。 后台虽然有tbuyholding、tsellholding函数,但后台无法进行历史测试。
换个说法: 锁仓策略,无法在图表交易中实现,而后台虽然能实现,又无法进行历史测试.
所以,建议增加如同后台的tbuyholding、tsellholding能实现同样功能的持仓函数,比如 buyholding:返回多仓数值 sellholding:返回空仓数值 |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2014/9/9 9:04:32 -- 目前市面上的软件,凡是图表程序化没有一个可以实现锁仓。 这个功能技术上无法实现。
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-- 作者:hdonghai -- 发布时间:2014/9/9 10:47:29 -- 我不是开发人员,对软件开发不太熟悉。 但直观想来,对于持仓数量的判断,应当是非常容易的一件事。 持仓数值的调用,加上对于多空逻辑值的判断,得出buyholding、sellholding。 没准比我高点的手,就能够自己弄出来buyholding、sellholding的函数,而holding就可以用(buyholding-sellholding)代替了。 只是我不能确定,图表交易对于holding的依赖程度,就算做出来buyholding、sellholding的函数,无法实现锁仓也是枉然。
“目前市面上的软件,凡是图表程序化没有一个可以实现锁仓。” 这可不是金字塔应有的的态度哟。
还有一个办法,就是放开后台的历史测试。直接用tbuyholding、tsellholding,实现锁仓。当然,付费用户实现。 其实我的本意并非要改动holding,只是要实现锁仓而已。 锁仓操作,作为一种期货操作中的基础性操作,不能实现则缺陷就太大了。
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-- 作者:hdonghai -- 发布时间:2014/9/9 10:54:36 -- 可能说得不太清楚。 其实就一句话:需要能实现锁仓的历史测试,无论前台后台,能做到就行。 |
-- 作者:FexTel -- 发布时间:2014/9/9 11:00:59 -- 1,测试是正对历史交易情况,仓位一定是虚拟的。 对应开空相当于平多了 |
-- 作者:hdonghai -- 发布时间:2014/9/9 11:48:53 -- 以下是引用FexTel在2014/9/9 11:00:59的发言:
1,测试是正对历史交易情况,仓位一定是虚拟的。 对应开空相当于平多了 我不明白为什么这么忽视这个问题。
开空就是对于空的确定和实施, 平多是对多的不确定和实施,或是对于空的确定和实施,或不是。
逻辑上,很显然,开空<>平多。就这一点细微的差别,本身就意味着大相径庭的两条路。 你们作为平台提供商,不是交易的实施者,强大的逻辑并不在于评判交易本身,而在于为交易提供实现的可能路径,而无论交易本身的正确与否。 |
-- 作者:Ivan -- 发布时间:2014/9/9 12:00:31 -- 图表上同时实现多空的开仓,并不是做不到,而是你想不想做的问题。只要想到了,这只是一个逻辑和数值的计算关系而已,没有什么实现不了了。 开多:buyholding +1 平多 buyholding -1; 开空: sellholding +1 平空 sellholding -1; 计算asset时,相对复杂些,不过只要增加对浮盈的多空计算,也是容易解决的,buyopenprofit和sellopenprofit, 当然还需要增加相应的函数,如buyenterprice、sellenterprice等等
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-- 作者:hdonghai -- 发布时间:2014/9/9 12:14:37 -- 以下是引用Ivan在2014/9/9 12:00:31的发言:
图表上同时实现多空的开仓,并不是做不到,而是你想不想做的问题。只要想到了,这只是一个逻辑和数值的计算关系而已,没有什么实现不了了。 开多:buyholding +1 平多 buyholding -1;
开空: sellholding +1 平空 sellholding -1;
计算asset时,相对复杂些,不过只要增加对浮盈的多空计算,也是容易解决的,buyopenprofit和sellopenprofit,
当然还需要增加相应的函数,如buyenterprice、sellenterprice等等 茅塞顿开,自己做。谢谢IVAN大侠 |
-- 作者:Ivan -- 发布时间:2014/9/9 12:31:22 -- 以下是引用hdonghai在2014/9/9 12:14:37的发言:
茅塞顿开,自己做。谢谢IVAN大侠 现有的图表模式不支持多空同时持仓的,你怎么自己做呢?除非你自己写所有的计算权益的算法,连buy之类的交易函数都丢弃,测试也需要自己写代码和指标的。 相当于你不使用所有的图表交易相关的函数,自己写算法和测算指标。 |
-- 作者:Ivan -- 发布时间:2014/9/9 12:34:06 -- 以下是引用hdonghai在2014/9/9 12:14:37的发言:
茅塞顿开,自己做。谢谢IVAN大侠 还有一种建议是:锁仓策略作为单独策略存在,然后调用主策略的持仓和浮盈,进行锁仓和解锁操作,这样就可以使用多策略组合的测试了。 |