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-- 作者:mao100003801 -- 发布时间:2014/7/17 17:20:29 -- 金字塔数据差异统计报告 金字塔数据差异统计报告
金字塔数据差异的表现形式之一是:在日线图上的最高价/最低价,与在其他周期(比如5分钟图)上看到的当日极值有差异。 这种差异,从实际应用来说,也许对大多数人的策略不会造成严重影响,但的确令人不安,因为,很明显是金字塔技术水平上的一个缺陷。 问题的关键还在于这种事情发生的频率,极偶然小概率事件和经常发生的事件,所代表的意义孑然不同。本人通过一小段代码,简单统计了这种事件发生的概率。 代码如下: k:=ref(todaybar,todaybar) ; //计算当前周期每日K线根数 upper:CALLSTOCKEX(stklabel,vthigh,6,-1,300); //跨周期调用日线图昨天最高价 lower:CALLSTOCKEX(stklabel,vtlow,6,-1,300); //跨周期调用日线图昨天最低价 upper2:ref(hhv(h,k),todaybar); //用小周期向前调用前一天的高低价 lower2:ref(llv(l,k),todaybar); //用小周期向前调用前一天的高低价 VARIABLE:最高价差异次数=0,最低价差异次数=0,两项差异次数=0; 统计天数:INTPART(BARPOS/k),linethick0; //计算统计天数 if upper<>upper2 and todaybar=10 then BEGIN 最高价差异次数:=最高价差异次数+1; //出现一次差异计数一次 end if lower<>lower2 and todaybar=10 then BEGIN 最低价差异次数:=最低价差异次数+1; //出现一次差异计数一次 end if upper<>upper2 and lower<>lower2 and todaybar=10 then BEGIN 两项差异次数:=两项差异次数+1; //最高价合最低价同时出现差异计数一次 end 高价差异日百分比:100*最高价差异次数/统计天数,linethick0; //最高价差异日子% 低价差异日百分比:100*最低价差异次数/统计天数,linethick0; //最低价差异日子% 两项差异日百分比:100*两项差异次数/统计天数,linethick0; //最高和最低都差异日子% //
以上为此次测试使用的代码,这里贴出来,如果有不合理之处请大家指出来。 下面说说测试结果: 品种, 统计天数, 最高价统计差异天数%, 最低价统计差异天数%, 高低价统计都有差异的天数% 螺纹钢连续: 566天 ----13.25% ----13.07% ----3.35%。 PTA: 1787 ----2.91% ----2.18% ----0.50% 豆粕: 1012 ----5.93% ----7.70% ----1.58% 棕榈: 450 ----10.66% ----13.56% ----1.77% 橡胶: 1640 ----8.47% ----7.86% ----3.47% 您若有兴趣,可以用上面的代码,看看自己喜欢交易的品种出现数据差异的概率是多少。 请大家讨论,如果10%的日子里会出现统计差异,这算不算一个严重的问题? |
-- 作者:FexTel -- 发布时间:2014/7/17 17:25:21 -- 1,日线和分钟周期的数据 同类软件中没有不存在差异的,您可以去看看也可以咨询下对应的机制
2,分钟周期数据是由当天交易所推送的tick生成后保存。tick是0.5s一笔的快照,在这0.5s内还有很多笔交易。所以并是不囊括了所有成交价格 日线周期数据是直接交易所推过来的,高低价一定包含了当日所有成交内的最高和最低价格 |
-- 作者:fff -- 发布时间:2014/7/17 18:55:44 -- 精微的甄别之处,见微知著。。。 金字塔牛!
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-- 作者:FexTel -- 发布时间:2014/7/18 8:54:30 -- 理解下交易所推送数据的机制,咱再来讨论这个问题。谢谢 |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2014/7/18 10:03:27 -- 我补充下。 日线的开高低收数据 是由交易所公布的数据 生成。 也就是我们常见的动态行情数据 PS:也就是交易所官网上能查到的日线数据(此处以中金所为例)http://www.cffex.com.cn/fzjy/mrhq/ 除了此数据以外,交易所只发布tick数据,除日线以外的K线数据都是软件商由tick数据合成。 两种数据是存在差异的。 tick数据是0.5秒的快照切片 它只返回在切的一刹那的价格。 但是如果在两个切片之间 出现了当日的最低价(或者最高价) 从tick数据上反映不出来的,这也是我们常说的“秒杀”——价格在瞬间拉高或者拉低然后又回到正常位置。 而交易所是能知晓当日的最低最高价。 所以会造成 日线数据与其他周期的数据不同。 有部分软件商是有人为去修改数据的,把二者弄一致。 但绝大部分软件商,基于客观反应真实数据的原则是不修改的。 如还有疑问你可以去咨询其他软件或专业人士。 我们自认目前的处理方式没有问题。
[此贴子已经被作者于2014/7/18 10:04:55编辑过]
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