| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于‘保证减少滑点优先’的问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=67426) |
| -- 作者：wplovelm -- 发布时间：2014/7/15 19:50:01 -- 关于‘保证减少滑点优先’的问题 关于‘保证减少滑点优先’的问题
我设置了保证减少滑点优先，并且开仓语句为BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;
例如开多2000手螺纹钢，在价格 小于CLOSE+MINDIFF*5的情况下，应该是以以下规则成交 < 这种情况下，无论是1档还是5档都是相同的处理方式。 软件将以卖1价挂单量的2倍进行下单。如现在的卖1价是2664.2 挂单量为6，软件就会以2664.2的价格，下12手买单。 若部分成交。默认滑点未成交撤单时间间隔X秒 的选项将起作用。撤单后，再根据实时卖一量发单。 >
但是，如果在价格 大于CLOSE+MINDIFF*5的时候，还没完全成交，这个时候是按以上规则？还是等价格回落到 小于 CLOSE+MINDIFF*5的区间再进行成交？
总体来说，就是因为用了限价单，不知道是否能肯定确保完全成交（停板不算）？
如果，我资金量大（例如开多2000手螺纹钢），因为市价单的滑点很大，想设置保证减少滑点优先，但又要确保肯定能成交，该如何处理？ |
| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2014/7/16 9:12:14 -- 限价单 不可能保证100%成交 价格过了 就是挂单 默认滑点未成交撤单时间间隔X秒 这个就是启形成挂单撤单再报的功能 2、 滑点小，又保证100%成交。没有办法实现。交易所只有这2个指令 优点 缺点 限价指令 保证以指定价格或优于指定价格成交 不保证成交 市价指令 保证100%成交 不保证价格 PS:2000手有冲击成本是非常正常的，能做的是通过算法尽可能的减少，无法做到完全消除。
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| -- 作者：wplovelm -- 发布时间：2014/7/16 10:37:43 -- 通过算法尽可能的减少, 请教，都有那些方法和算法？
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| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/7/16 10:44:24 -- 1,滑点处理这个选项就是通过一定算法减少滑点 2,其它的滑点处理算法,咨询下身边的朋友把。 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=66393 ,有些滑点控制的帖子自行也可关注下 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2014/7/16 11:08:41 -- 但是，如果在价格 大于CLOSE+MINDIFF*5的时候，还没完全成交，这个时候是按以上规则？还是等价格回落到 小于 CLOSE+MINDIFF*5的区间再进行成交？ |
| -- 作者：wplovelm -- 发布时间：2014/7/16 11:30:17 -- 再次请教； BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;
这句里面的COLSE，是K线的收盘价，还是当前价，还是对手价？（K线走完模式） 如果是收盘价，那么隔夜跳空大于MINDIFF*5，不是不能成交了？
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| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/7/16 13:09:14 -- 1,K线走完是指收盘价,隔夜很有可能。这个报单价格你自己完全可以调整 |
| -- 作者：wplovelm -- 发布时间：2014/7/16 13:41:21 -- 如何调整 报单价格 ，能详细说说吗？ |
| -- 作者：wplovelm -- 发布时间：2014/7/16 13:41:56 -- NEXTOPEN+MINDIFF*5，好像不行啊 |
| -- 作者：FexTel -- 发布时间：2014/7/16 14:13:16 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=16&ID=55910&replyID=&skin=1 详细的实际交易指令看下这个帖子 |