以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2)
----  请问关于源品种与目的品种的报价问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=47709)

--  作者:grtzjt
--  发布时间:2013/1/14 15:09:44
--  请问关于源品种与目的品种的报价问题

金字塔:

 

您好!我今天交易两笔,交易日志如下:

2013-01-14 10:45:02.561    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF13
2013-01-14 10:45:02.561    【图表】下单品种已由 IF13 更改为 IF01
2013-01-14 10:45:02.561    【图表】分品种下单调整后,系数1
2013-01-14 10:45:02.561    【图表】模型下单 5
2013-01-14 10:45:02.561    【图表】下单系数调整后 手数:5
2013-01-14 10:45:02.561    【图表】实际持仓 0
2013-01-14 10:45:02.561    【图表】触发下单 BUY 品种 IF13
2013-01-14 10:45:02.561    【图表】下单品种已由 IF13 更改为 IF01
2013-01-14 10:45:02.561    【图表】分品种下单调整后,系数1
2013-01-14 10:45:02.561    【图表】模型下单 5
2013-01-14 10:45:02.561    【图表】下单系数调整后 手数:5
2013-01-14 10:45:02.561    【图表】直接下单
2013-01-14 10:45:02.576    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 10:45:02.576    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 10:45:02.576    【下单】IF01 价2504.399902 量5 买卖0 类型0 开平0 账户804008 Formula 1
2013-01-14 10:45:03.211    【回报】804008 : IF01 - 正在申报 5 价格:2504.40 开仓 买入
2013-01-14 10:46:18.841    【回报】804008 : IF01 全部成交 5 价格:2504.4 开 买
2013-01-14 10:50:02.442    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 10:50:02.442    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 10:55:01.786    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 10:55:01.786    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 10:55:01.786    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:00:01.740    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:00:01.740    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:05:02.896    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:05:02.896    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:05:02.896    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:10:02.193    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:10:02.193    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:15:03.281    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:15:03.281    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:15:03.281    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF13
2013-01-14 11:15:03.281    【图表】下单品种已由 IF13 更改为 IF01
2013-01-14 11:15:03.281    【图表】分品种下单调整后,系数1
2013-01-14 11:15:03.281    【图表】模型下单 15
2013-01-14 11:15:03.281    【图表】下单系数调整后 手数:15
2013-01-14 11:15:03.281    【图表】实际持仓 0
2013-01-14 11:15:03.281    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:20:03.332    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:20:03.332    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 11:25:02.425    【图表】IF13 运行完毕

.......................................
2013-01-14 14:30:03.836    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 14:35:03.070    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 14:35:03.070    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 14:40:03.017    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 14:40:03.018    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 14:40:03.018    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 14:45:02.324    【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 IF13
2013-01-14 14:45:02.325    【图表】下单品种已由 IF13 更改为 IF01
2013-01-14 14:45:02.326    【图表】分品种下单调整后,系数1
2013-01-14 14:45:02.327    【图表】模型下单 5
2013-01-14 14:45:02.328    【图表】下单系数调整后 手数:5
2013-01-14 14:45:02.328    【图表】直接下单
2013-01-14 14:45:02.330    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 14:45:02.330    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 14:45:02.330    【下单】IF01 价2603.500000 量5 买卖1 类型0 开平0 账户804008 Formula 1
2013-01-14 14:45:02.843    【回报】804008 : IF01 - 正在申报 5 价格:2603.40 开仓 卖出
2013-01-14 14:50:03.383    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 14:50:03.384    【图表】IF13 运行完毕
2013-01-14 14:50:03.384    【图表】IF13 运行完毕

 

我的交易窗口设置源品种是if00(股指股指),目的品种是if01(主力合约);今天的两笔交易信号,问题在于委托价格:10点42分的委托价跟目的品种的价位相符,

但是下午14:15的委托价格是2603.40,但是目的品种IF01却最高只有2598.0(我的金字塔软件5分钟图下数据),我公式里的下单设置是

buyshort(holding=0,5,limitr,close),明显这里的委托价2603.4是不对的,但是源品种if00在当时那根出信号的5分钟k线的最高价是2605.0,收盘价是2603.5,这么说这笔委托就是报了源品种指数的当时价位。请问这是什么情况?

(是不是你们的系统出错报错价,报了指数价格,而没有指向目的品种?)


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/1/14 15:26:30
--  

如果是自定义下单品种无效的话,需要进行测试。

推测是模拟交易行情和我们的实际行情不一致导致的


--  作者:grtzjt
--  发布时间:2013/1/14 15:31:33
--  

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20130114152919.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20130114153038.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:grtzjt
--  发布时间:2013/1/14 16:04:21
--  
以下是引用jinzhe在2013-1-14 15:26:30的发言:

如果是自定义下单品种无效的话,需要进行测试。

推测是模拟交易行情和我们的实际行情不一致导致的

早上的一笔有效,下午的一笔就报了指数(源品种)价格。一对一错,不晓得了。

 

“推测是模拟交易行情和我们的实际行情不一致导致的”?行情不都是金字塔软件下的K线数据吗?难道是模拟登陆的软件和真实账户登陆的软件在相同品种相同周期相同时间点上的K线数据不一样的?


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/1/14 16:18:13
--  

模拟交易平台是金士达制作的,同样也由其提供的行情

所以可能会有模拟行情和实际行情不一样的情况


--  作者:grtzjt
--  发布时间:2013/1/14 16:36:13
--  

我对了文华的数据,跟文华一样啊。也就是说模拟的数据 IF1301没错啊,除非文华都错了,不过这个概率低,文华是以数据准确而出名的才有市场一席之地的。


--  作者:RogarZ
--  发布时间:2013/1/14 18:04:13
--  

测试,使用你的代码没问题。

实盘的话,我推荐使用下列方式

buyshort(holding=0,5,limitr,DYNAINFO2(7,\'ZJIF01\')),


--  作者:grtzjt
--  发布时间:2013/1/15 9:20:31
--  
以下是引用RogarZ在2013-1-14 18:04:13的发言:

测试,使用你的代码没问题。

实盘的话,我推荐使用下列方式

buyshort(holding=0,5,limitr,DYNAINFO2(7,\'ZJIF01\')),

这是一个可行的建议,但不是好的建议。我策略已经封装了,如果按你这样处理,那么金字塔软件的某些功能岂不是多余?还有我不得每三个星期要把封装了的策略修改?(主力合约换月)


--  作者:grtzjt
--  发布时间:2013/1/15 9:31:30
--  
刚才策略C10分钟又出卖出信号了,委托价格为2598.8,而IF1301当时收2588.2,if1300信号当时收2598.8,明显又是抱指数价格委托。