以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [求助]关于隔夜交易测试 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=4286) |
-- 作者:jinjianlin -- 发布时间:2010/12/5 8:54:15 -- [求助]关于隔夜交易测试 隔夜交易的测试真的麻烦,我缴尽脑汁,终于想了个办法,可以根本上杜绝交割月的跳空,希望哪位高手帮我实现。我的想法是把每个月份都一起测试,关键是开仓要让程序自动选择持仓量最大的月份,平仓就无所谓,反正实际操作也是这样的,测试的时候把各个月份的收益相加就可以了,这样测试出来和实际操作基本一样。哪位大哥帮忙写个程序自动选择持仓量最大的月份的模块,谢谢了, |
-- 作者:smarter -- 发布时间:2010/12/5 9:37:59 -- 用不着这样做。 仍以连续合约测试,只需算出换月时带来的升贴水,造成的资金误差即可(包括换月手续费),这样经过校正的资金曲线将非常接近实际。
|
-- 作者:Likai -- 发布时间:2010/12/5 10:27:00 -- 用我的连续数据就可以直接测试的。 可以到我的博客:李凯学堂 下载。 [此贴子已经被作者于2011-3-7 18:35:19编辑过]
|
-- 作者:jinjianlin -- 发布时间:2010/12/5 13:27:52 -- 终于解决了,我涨停板冥想者不是徒有虚名的,呵呵,,, 隔夜交易用什么测试都不准的,我想了个办法,就是只测试主力和约,每一个月份都参加测试,然后把收益都加起来,这样完全贴近实战,加工过的数据是不准的,下面随便写个摸板,建议大家隔夜交易的话都按照这个方法来测试,完全和实战一样。测试的时候把各个月份都放进去一起测试,把结果都加起来,就是收益了, m1:=ma(c,5); m2:=ma(c,20); ccl:="rb00$OPENINT"; sell(holding>0 and m1<m2,0,thisclose); sellshort(holding<0 and m1>m2,0,thisclose); buy(holding=0 and m1>m2 and openint=ccl,1,thisclose); buyshort(holding=0 and m1<m2 and openint=ccl,1,thisclose);
|
-- 作者:金字塔 -- 发布时间:2010/12/5 15:08:08 -- 非常好的办法! 还是自己靠得住 |
-- 作者:jinjianlin -- 发布时间:2010/12/6 9:44:40 -- 加精加精 |
-- 作者:nbc -- 发布时间:2011/1/6 21:16:00 -- 简单图表用不了?没有一笔成交。 m1:=ma(c,5); m2:=ma(c,20); ccl:="rb00$OPENINT"; ENTERLONG:m1>m2 and openint=ccl,TFILTER; EXITLONG:m1<m2 ,TFILTER; ENTERSHORT:m1<m2 and openint=ccl ,TFILTER; EXITSHORT:m1>m2,TFILTER; |
-- 作者:QQ985200780 -- 发布时间:2011/2/8 17:05:05 -- 测试最好时严格 苛刻些,这样实际效果会好吧。 测试和实盘一致不容易。 |