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---- 金字塔商品指数中的成分 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=33967)
-- 发布时间：2012/12/24 12:10:16
-- 金字塔商品指数中的成分
金字塔指数真是让人头疼。总是因为硬麦和豆二这些一天交易数笔的合约，产生虚假跳空。因为这个指数的算法又不是单品种仓量加权，所以非常失真。
按照指数设计原则，流动性不好的品种是不应计入指数的。金字塔官方曾经说明，流动性标准没有统一性，那么请看普麦和豆二的交易，基本每天就一笔成交，这个叫流动还是不流动呢。
因为我买的是标准版，也许建议不会引起重视，聊作发泄吧。
-- 发布时间：2012/12/24 12:41:31
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公司经过开会讨论,已经按照用户的要求,后面剃掉这些交易量极不活跃的品种
-- 发布时间：2012/12/24 12:52:48
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反应有点慢啊 早该改算法了 指数抽风现象太严重了
[此贴子已经被作者于2012-12-24 12:53:20编辑过]
-- 发布时间：2012/12/24 12:54:23
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还有个问题
剔除了品种导致的抽风
会不会还要注意 某品种下 不活跃合约 突然有一笔交易 又导致该品种的指数抽风呢？
-- 发布时间：2012/12/24 13:15:49
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有没有量化的标准，比如某品种小于主力合约成交量的百分之1就不纳入计算了？
-- 发布时间：2012/12/24 13:25:51
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以下是引用admin在2012-12-24 12:41:31的发言：
公司经过开会讨论,已经按照用户的要求,后面剃掉这些交易量极不活跃的品种
那是用户希望看到的。
希望金字塔越来越好。数据质量也是基础嘛。
-- 发布时间：2012/12/24 13:45:53
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以下是引用董小球在2012-12-24 13:15:49的发言：
有没有量化的标准，比如某品种小于主力合约成交量的百分之1就不纳入计算了？
有没有量化的标准，比如某品种小于主力合约成交量的百分之1就不纳入计算了？
建议统计一下，某商品主力合约日均交易笔数小于1000笔或1500笔，这个作为流动性的标准。
一般不需要很僵化，只要有一个标准能把燃油，硬麦和豆二这样的品种卡掉就行了。
真到了日均交易笔数不足1000笔，这样的合约已经没有多大存在意义了。
-- 发布时间：2012/12/25 10:43:13
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此主题相关图片如下：又这样.jpg
今天又出现向下跳空。
由于我的交易模型中，有指数的一部分指标。
希望抓紧解决啊