| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 金字塔运行模式的3个问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=30686) |
| -- 作者：sven0321 -- 发布时间：2012/11/16 12:12:46 -- 金字塔运行模式的3个问题 第一个问题: 程序中使用了大量跨周期调用 远超200个 后台程序监控20品种 内存占用大概是2.2G 如果将大级别K线 日K 周K 月K 改为自定义数据 内存占用量大概能减少为多少 还是无法减少 第二个问题：后台设置成3秒轮询 但是因为有20个品种 信号分成A B C三种 策略是如果A B C 三种信号同时（理论上的同时 同一笔分笔满足）在3个品种出现 是只做A信号的品种 出B和C信号的品种就不做了 如果出的是B和C信号 只做
B 如果只出C信号 只做C 都是只开一次仓
但是轮询是不是只能一个一个品种循环扫描 比如在某个3秒轮询的过程中 第一个扫描的品种出了C信号 那C品种就下单了 就算3秒轮询内其他品种出了更好的A或者B信号 因为第一个扫描的品种只出了C而没有做
不知道我理解的对不对 第三个问题：模拟的情况下 设置的3秒轮询 20个品种 按道理说是3秒内20个品种都要刷一遍 但是看后台记录 很多时候远远超过3秒 我想问实盘的时候是否不会发生这种情况 还是因为计算量过大 本地电脑实在无法在3秒内完成所有需要
的计算，就算实盘也不会有改进。如果是模拟服务器不够快 不够稳定 那么 实盘会比模拟快多少？ 诚寻解答
|
| -- 作者：sven0321 -- 发布时间：2012/11/16 12:16:05 -- 补充一个小问题 2012-11-16 09:07:05.044 【下单】L05 价0.000000 量2 买卖0 类型1 开平1 账户7xx Formula 1 这里价为0.000 是不是对应我的市价开仓的语句
|
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/11/16 13:13:46 -- 1.能减少，具体多少这个没有计算方式来计算 2.信号出现后应该都会下单 3.可能是系统占用太大导致扫描速率变慢 4.0为市价 |
| -- 作者：sven0321 -- 发布时间：2012/11/16 13:42:17 -- 第2个问题还有疑问
我现在的限定一次开仓的语句是要在 没有同向持仓 且 没有同向未成交单的情况下才下单 那这样 如果按我说的情况 在一个3秒轮询间隔内 先扫到的品种出的是C信号 我下单了 而后面同时有的A信号或者B信号 即使C单还没成交 但是有了未成交单 也不会开仓了 是吧？
这是不是没有办法解决的 我的理解是电脑再快也是要一个一个扫描 不能做到完全的同步 除非我扫一次只出信号 然后再比较信号 然后再选取最优信号 再下单 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2012/11/16 14:08:32 -- 不可能做到完全精确同步的。 通常情况下，不同的策略判断未成交单在后台里的函数比如 TISREMAIN 函数是不会与其他策略及品种干扰的。即如果品种A下单但未成交，品种B判断未成交单是与A没有影响的。 其实这个东西有时描述起来比较麻烦，做为一个专业用户，在遇到这类问题时，自己用模拟交易账户，通过简单的日志调试手段，是可以自己通过测试来解决的 |
| -- 作者：sven0321 -- 发布时间：2012/11/16 15:08:38 -- LS所说的 我知道的
我的未成交单 和持仓 都是20个品种的未成交单和持仓总和
看来的确是没法做到完全同步啊 |