以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于指数计算的问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=28252) |
-- 作者:guitarra2002 -- 发布时间:2012/9/20 9:40:25 -- 关于指数计算的问题 您好,我有两个问题,请斑竹帮一下忙,多谢!
1、在日K线周期中,关于“连续合约”换月时的跳空缺口。 例如:豆粕连续,在2012年8月7日涨幅达到16.92%(我知道这是由于换约造成的),但在行情测试中,这会造成失真的盈利(或亏损),请问,该如何解决呢?
2.关于不同软件的“合约指数”存在差异。
文化财经上的白糖指数与金字塔的白糖指数,在某些天数据差别很大,请问是什么原因造成的呢? 例如: 金字塔 ——白糖指数 2008年9月4日 开盘3365 最高3403 最低3315 收盘3340 成交量361834 文华财经——白糖指数 2008年9月4日 开盘3266 最高3301 最低3220 收盘3260 成交量1818000 我如果测试,完全按照金字塔的指数测试,实际情况与主力合约不会偏差太大吧。
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/9/20 9:48:46 -- 具体的指数计算方式还是要等开发人员来说明,我只知道是成交量的加权平均 |
-- 作者:guitarra2002 -- 发布时间:2012/9/20 9:54:56 -- 如果根据金字塔的数据测试历史行情,得到的结果接近于实际操作吧
金字塔中的数据(或者文华)不会出错吧? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/9/20 10:08:05 -- 测试根据历史数据得出的理论收益,实际的话还是要看自己的操作水平 |
-- 作者:guitarra2002 -- 发布时间:2012/9/20 10:18:17 -- 好的,谢谢斑竹! |