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----  关于指数计算的问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=28252)

--  作者:guitarra2002
--  发布时间:2012/9/20 9:40:25
--  关于指数计算的问题

您好,我有两个问题,请斑竹帮一下忙,多谢!

 

1、在日K线周期中,关于“连续合约”换月时的跳空缺口。

     例如:豆粕连续,在2012年8月7日涨幅达到16.92%(我知道这是由于换约造成的),但在行情测试中,这会造成失真的盈利(或亏损),请问,该如何解决呢?

 

2.关于不同软件的“合约指数”存在差异。

    

     文化财经上的白糖指数与金字塔的白糖指数,在某些天数据差别很大,请问是什么原因造成的呢?

     例如:

     金字塔   ——白糖指数 2008年9月4日   开盘3365   最高3403    最低3315    收盘3340  成交量361834

     文华财经——白糖指数 2008年9月4日   开盘3266   最高3301    最低3220    收盘3260  成交量1818000

我如果测试,完全按照金字塔的指数测试,实际情况与主力合约不会偏差太大吧。

 

 


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2012/9/20 9:48:46
--  
具体的指数计算方式还是要等开发人员来说明,我只知道是成交量的加权平均
--  作者:guitarra2002
--  发布时间:2012/9/20 9:54:56
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如果根据金字塔的数据测试历史行情,得到的结果接近于实际操作吧

 

金字塔中的数据(或者文华)不会出错吧?


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2012/9/20 10:08:05
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测试根据历史数据得出的理论收益,实际的话还是要看自己的操作水平
--  作者:guitarra2002
--  发布时间:2012/9/20 10:18:17
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好的,谢谢斑竹!