以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [求助]关于股指连续的策略测试 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=2750) |
-- 作者:j888fff -- 发布时间:2010/9/7 16:13:23 -- [求助]关于股指连续的策略测试 1.软件中关于股指连续IF00品种的数据,最早是4.22日的。 如图: 求助4.16~4.21的数据在哪里可以补齐?(日线,5分钟,1分钟。)服务器补数据的地方没有。
2。因股指连续品种的数据为各主力合约的集合,不可避免的存在数据跳空缺口,从而造成了测试结果在一定程度上的失真。 为改善该问题,建议: 将策略测试》2.入场规则中的测试时间段选项,放到5.市场模型中。形成单个公式按既定时间周期序列跨合约测试功能。如此,无论在期指品种的测试或商品品种的测试中,都能避免连续合约带来的数据跳空问题。如管理员觉得可行,望早日采纳,多谢。 如图:
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-- 作者:董小球 -- 发布时间:2010/9/8 9:01:54 -- 恩 很好的建议 |
-- 作者:金字塔 -- 发布时间:2010/9/8 9:24:47 -- 1、股指连续IF00 http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/42cb4cc8401fafc3e4c75c8e5530cc0a
2、这项功能将可以测试隔夜趋势交易模型,如果能够自动地将换月带来的跳空缺口考虑在测试报告之中,就更加完美。 |
-- 作者:j888fff -- 发布时间:2010/9/8 18:34:42 -- IF00数据已导入使用。多谢~ |
-- 作者:xxh667772 -- 发布时间:2010/9/12 11:08:53 -- 很好用的功能,希望客服能重视。把这个功能放进去。谢谢 |
-- 作者:j888fff -- 发布时间:2010/12/16 17:54:42 -- 期望能提高这个功能的开发优先级别 股指连续合约可能和实际主力合约切换的周期存在差异(切换日前后的指标数值也会不同) 导致信号存在误差, 从而使得根据股指连续合约优化的模型,存在一定程度上的失真。 |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2010/12/16 18:02:07 -- 可以考虑使用等权指数做测试 |
-- 作者:j888fff -- 发布时间:2010/12/18 16:53:56 -- 以下是引用王锋在2010-12-16 18:02:07的发言:
可以考虑使用等权指数做测试 等权指数表示将该品种所有和约按照同等权重计算出来,仓指则是以持仓量为权重计算指数,量指是以成交量为权重。指数是以趋势表现为主要目的,与价格是无关性的
只有仓指是以持仓量为权重计算的,近似主力合约,但也只是趋势的表现, 和我们实际交易的主力合约还是有差异的。 因此以指数为标的来做测试的结果依然是存在失真的。 |
-- 作者:阿火 -- 发布时间:2010/12/19 20:41:27 -- 你们的问题,我觉得目前都可以解决。用 stkindi 我去发表个帖子,说说我的想法。 [此贴子已经被作者于2010-12-19 20:43:17编辑过]
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-- 作者:stocker -- 发布时间:2011/1/1 9:41:26 -- 这个测试时间周期可选的建议希望尽快执行,现在6月份的合约已经重了(2010、2011),很快测试就不能进行了,希望尽快解决!
谢谢! |