以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2)
----  是个BUG？？  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=214)
--  作者：wjxkjs
--  发布时间：2009/11/21 0:27:57
--  是个BUG？？

我编制了一个程序化交易软件，他的测试结果如下：

时间                   名称        类型    价格    交易量    收益         幅度%    资产
2009/11/19 09:05:00    豆油1009    开空    7682    52                             
2009/11/19 09:40:00    豆油1009    平空    7694    52        -3,644.77    -0.46    993,954.75
2009/11/19 09:40:00    豆油1009    开多    7694    51                             
2009/11/19 10:45:00    豆油1009    平多    7726    51        909.63       0.12     992,500.25
2009/11/19 10:45:00    豆油1009    开空    7726    51                             
2009/11/19 14:50:00    豆油1009    平空    7692    51        1,103.82     0.14     991,250.3

 

第一笔交易亏损8点，亏3644.77还可以理解；

第二笔交易获利32点，即使除去前面的亏损8点，收益怎么只有909.63？？

第三笔交易应该获利34点，更不对了。
--  作者：admin
--  发布时间：2009/11/21 1:29:32
--  

把你的测试公式和测试周期给我们看一下，我们复原你的环境后，本地看看是什么情况
--  作者：wjxkjs
--  发布时间：2009/11/21 9:46:04
--  

    测试设定
测试方法：A.新交易系统-Formula1
测试时间：2009/11/19 - 2009/11/20          强制平仓计算收益
测试证券：共计1只                         初始投入：100万元
开仓条件：在公式中定义的开仓条件
        当条件满足时：  使用全部资金投入

交易时机与价位：
 开多：本周期收盘价 平多：本周期收盘价
 开空：本周期收盘价 平空：本周期收盘价
出现连续信号时：不再投入

平仓条件：(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按当日收盘价平仓,成本价浮动计算)
交易品种：期货
 10.00% 保证金比例 和约单位 5.00 点(顿、克)/手
交易费用：根据成交额
 开仓：0.30% 平仓：0.30%

交易类型：多头及空头测试
测试模型：单品种测试
--  作者：wjxkjs
--  发布时间：2009/11/21 9:46:50
--  
2009/11/19 09:05:00    豆油1009    开空    7682    52                             
2009/11/19 09:40:00    豆油1009    平空    7694    52        -9,111.93    -0.46    984,886.63
2009/11/19 09:40:00    豆油1009    开多    7694    51                             
2009/11/19 10:45:00    豆油1009    平多    7726    51        2,274.08     0.12     981,250.31
2009/11/19 10:45:00    豆油1009    开空    7726    50                             
2009/11/19 14:50:00    豆油1009    平空    7692    50        2,705.44     0.14     978,186.75
--  作者：wjxkjs
--  发布时间：2009/11/21 9:48:10
--  

VARA:=LLV(LOW,35);
VARB:=HHV(HIGH,30);
VARC:=EMA((CLOSE-VARA)/(VARB-VARA)*4,4)*25;
QS:= VARC,COLORGREEN;


VARD:=87.5;
VARE:=(VARC-LLV(VARC,4))/(HHV(VARC,4)-LLV(VARC,4))*4*25;


VAR6:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4;
VAR8:=LLV(LOW,30);
VARAA:=HHV(HIGH,30);
B:=EMA((VAR6-VAR8)/(VARAA-VAR8)*100,8);
B1:=EMA(B,5);

 

V1:=(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4; V2:=LLV(LOW,21);
VA:=HHV(HIGH,34);
FB:=EMA((V1-V2)/(VA-V2)*100,13);
FBB:=EMA((0.667*REF(FB,1)+0.333*FB),2);

BK:=B-B1>0 AND TIME<144500;
SK:=B-B1<0 AND  TIME<144500;
SP:=B-B1<0 OR TIME>=145000;
BP:=B-B1>0 OR TIME>=145000;

MA55:MA(CLOSE,55);

{平多}
sell(holding>0 and sp,0,thisclose);   //测试时，需要跳变
Tsell(Tholding>0 and sp,0,lmt,c); //实战时，冒头就行，注意取值
{平空}
sellshort(holding<0 and bp,0,thisclose);
Tsellshort(Tholding<0 and bp,0,lmt,c);
{开多}
buy(holding=0 and  bk ,intpart(asset*0.4/close),thisclose);
Tbuy(Tholding=0 and bk,intpart(Tasset*0.1/close),lmt,c);
{开空}
buyshort( holding=0 and sk,intpart(asset*0.4/close),thisclose);
Tbuyshort(Tholding=0 and sk,intpart(Tasset*0.1/close),lmt,c);
 
资产_control:asset,COLORCYAN,noaxis;
//持仓:holding,noaxis;
--  作者：admin
--  发布时间：2009/11/21 22:10:13
--  

现在初步的排查结果，应该是您在公式测试时，手续费和单位数字没有设置正确，手续费比例超过正常的数字，将盈利大幅扣除了