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---- 缺口造成测试中的虚假盈亏怎么解决 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=184811)
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2021/3/20 21:11:38
-- 缺口造成测试中的虚假盈亏怎么解决
很多做交易的人喜欢用图表分析,用策略测试,但有一个问题如果不解决欺骗性很大。日内短线没问题,只要过夜都可能数据与现实不一样。越长周期越容易出假。比如现在的苹果,主力合约与非主力合约差一千多点,等5月之后新主力合约比05高的这一千多点在日线上是跳空高开大缺口,在周线以上级别都是大阳线,测试显示你被盈利一千多点。现实你可能是亏的。如何避免请老师和高手指教
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2021/3/21 1:07:36
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我的原油指数日线为什么有缺口?刚刚下载数据了还是有
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2021/3/21 1:16:26
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我一直都是用指数测试,感觉指数是没有缺口的,个别合约的缺口都平滑处理了。但实际交易遇到苹果这样真是没办法。
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-- 作者:banzhuan
-- 发布时间:2021/3/22 9:41:09
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1、回测时使用主力连续合约,并勾选使用复权数据即可解决跳空造成假盈假亏的问题。金字塔中的价格复权功能就是把主力合约跳空造成的缺口给填补了。
2、看上图的原油指数合约数据不全吧,您重新补充下日线数据试试(工具 》 数据补充)
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2021/3/23 3:20:35
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试了,如果选择等比复权,不管选择向前或向后,甚至复权或者不复权,换合约缺口都照常存在。如果选择填补缺口,则把正常跳空缺口也通通补了,这肯定和实际不相符。比如苹果2203,在20年国庆节后开盘跳空高开是正常缺口,如果节前持仓节后则获利或亏损,这个测试中的盈亏是符合实际可实现的,但21年3月12号与3月15的缺口是换月缺口,测试中的盈亏与实际不相符,这个盈亏是不可实现的应该予以填平。现在情况是要么选择填补缺口,则所有缺口通通填补,要么选择等比复权则所有缺口都不填补,不管怎样做都与正常操作的实际结果不相符
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-- 作者:无为剑
-- 发布时间:2021/3/23 8:39:56
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只有连续合约才有换月缺口填补功能,例如你说的苹果合约,请在AP00上进行复权测试
[此贴子已经被作者于2021/3/23 8:40:19编辑过]
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2021/3/23 23:49:45
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连续合约一样的。选等比复权不管向前向后,换合约造成缺口都存在。而选补缺口不管怎样所有的缺口都补了,哪怕过节的正常缺口也补上了
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-- 作者:banzhuan
-- 发布时间:2021/3/24 9:07:53
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连续合约上如果还有换月造成的缺口,可能是未切换到复权状态(通过F11切换),复权功能只在连续合约才支持,也就是品种代码后以00结尾的品种。
您看下图的左上方,有美元标记的才算是复权状态。 如果您本地还是存在换月还有缺口,方便截图上传看下吗?
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2021/3/26 22:04:31
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各位版主说的是对的,我仔细看了苹果连续的缺口,换合约的缺口复权后都补了,剩下的正常跳空缺口没有补。前面可能是把大智慧的图像和金字塔搞混了,用金字塔之前一直用大智慧,而且大智慧的代码基本和金字塔通用,习惯了。现在是大智慧多窗口看盘,金字塔盘后测试。所以搞混了,抱歉啊,给你们添麻烦了。以前担心跳空缺口造成测试连续合约不准一直用指数测试。但苹果前几天出现指数上涨连续合约下跌少有现象警示我指数并不能完全和主力合约同步。现在好了,用连续测试不会出误差以后还是用连续测试和看盘。谢谢各位版主不厌其烦的指教。
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