以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于套利合约算法 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=180267) |
-- 作者:53122684 -- 发布时间:2020/6/1 14:54:53 -- 关于套利合约算法 盘中套利合约是由分笔数据生成的K线价格也都是正确的 而历史数据都是很多长上下影线组成的很多上下影线都是两个合约无法达到的价格 另 不是数据原因 每天数据都是备份了的,这是怎么 回事?
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2020/6/1 15:06:33 -- 1、您说下套利品种如何建立的,工作人员本地核实下; |
-- 作者:53122684 -- 发布时间:2020/6/1 15:15:27 -- 已经勾选过了。 300 50 ETF期权 任意两个或两个以上期权任意组合方式 历史数据都有问题 盘中正常
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2020/6/1 16:26:07 -- 现象本地能重现,您每天用收盘的本地数据在历史K线上计算正常吗? |
-- 作者:53122684 -- 发布时间:2020/6/1 16:50:27 -- 不正常啊 就是算过以后不正常才来提问的 历史数据的 上下影线太长了而且开盘收盘价格也不对 |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2020/6/1 17:34:04 -- 嗯,这个问题工作人员再跟踪下。 |