| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 请问IC指数的计算原则是怎么样的？今日的开盘数据准确吗？ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=175152) |
| -- 作者：金字塔粉丝 -- 发布时间：2020/3/24 15:23:13 -- 请问IC指数的计算原则是怎么样的？今日的开盘数据准确吗？ 请问IC指数的计算原则是怎么样的？今日的开盘数据准确吗？ |
| -- 作者：金字塔粉丝 -- 发布时间：2020/3/24 15:31:03 -- 日线上IC指数开盘价是4984，但1分钟和5分钟的IC指数开盘价是4920。这会让历史回测数据有很大的偏差的！ 2020年3月24日数据。
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| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2020/3/24 15:31:12 -- ic所有合约的持仓量加权平均 [此贴子已经被作者于2020/3/24 16:08:38编辑过]
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| -- 作者：金字塔粉丝 -- 发布时间：2020/3/24 15:38:19 -- IC 2004 今开 5060 IC 2005 今开 5029 IC 2006 今开 4950 IC 2009 今开 4808 4个就算是平均，也在 4961.75 。 如果算上成交量，因为2004是主力合约，权重更高，数值只会高于4961！ 所以 1，为什么IC开盘价数值不是4961以上 2，为什么1分钟5分钟的第一个K线开盘价，与日线的开盘价不同，偏差如此之大！数据切割，开盘价不能切吧！ |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2020/3/24 16:09:19 -- 是按集合竞价按持仓量加权计算的 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/3/24 16:15:34 -- 1.具体算法不提供。指数行情数据我们是从博弈提供的。 2.这个是因为集合竞价指数有两笔数据。日前取的是第二笔价格作为开盘价。后续会完善它。 |
| -- 作者：金字塔粉丝 -- 发布时间：2020/3/24 18:43:26 -- 对我们的影响是像今天的这样的跳空，如果按照错误数据来做回测，会造成回测数据和实盘交易数据偏离太多。 目前不知道历史上面这种情况是否多次出现，如果多次出现，回测数据就失真较多。
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| -- 作者：admin -- 发布时间：2020/3/24 20:16:50 -- 集合竞价2笔的情况极少出现。该问题正在和行情开发相关负责人沟通，后续会完善掉。 |
| -- 作者：金字塔粉丝 -- 发布时间：2020/3/24 22:09:52 -- 谢谢，也希望能对今日数据做个修正。 谢谢各位大咖！
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