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----  走完一根K线造成的价格偏移问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=174305)

--  作者:lindsaywater
--  发布时间:2020/2/14 18:53:06
--  走完一根K线造成的价格偏移问题
突然想到一个问题。

如果策略是类似海龟那种20日突破,放在日线图上,要走完一根K线再下单,岂不是得第二天下单?

碰上今年开年这种行情,这策略不就没意义了么,入市点偏离得太太太遥远了,一个跌停板了要。

我理解错了么?

但轮询的话,1s轮询,如果信号不停出现、消失,如果再用上自动持仓检测,那手续费就很天价。

另外为什么会出现信号出现、消失这样的问题呢,而像MT之类则没有这种情况。

今天有个信号出现、消失了3次,感觉很莫名其妙,来来回回多下了5个单子,还不算这5个单子里的自我亏损。

是因为历史测试只采取了几个数,历史测试本身就是有问题么。为什么历史测试的时候一定要规定好是用什么开盘、收盘测,直接数值不可以么?

--  作者:banzhuan
--  发布时间:2020/2/14 19:42:10
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1 如果你想在日线周期上运行策略,并想在收盘前一定时间(比如14:59)检测信号下达委托,可以这样操作:使用走完K提前N秒下单; 
2 信号闪烁很正常,如果下单条件有使用的会变化的参数就会有变化,所以可以用走完K线时检测信号下单会比较稳妥;另外您如果使用小周期引用大周期也很有可能造成历史信号的闪烁;
3 回测时历史K线只有4个值:高开低收,只要在K线范围内满足条件就会下单;

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--  作者:lindsaywater
--  发布时间:2020/2/15 18:30:25
--  
非常感谢!

如果策略在1min图上,可以提前60s下单么?这样不就基本等于即时下单了?

还是这是个检查功能,不应该设置得这么靠近。

再次感谢!

--  作者:wenarm
--  发布时间:2020/2/15 18:49:19
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如果策略在1min图上,可以提前60s下单么?这样不就基本等于即时下单了?

可以,这种做法将其拆解看,就是不存在提前下单。当根k线一直满足提前下单的条件1.只要策略条件再满足就会下单。和固定时间间隔没有差别。

希望即使下单,可以固定时间间隔设置为1S.或者采用tick级别刷新。但是前提条件是避免闪烁。

 

理论上讲无论走完k线还是固定时间间隔方式,用户都应该尽量避免条件闪烁的问题。当然,走完k线模式相比较固定时间间隔造成闪烁的可能性更小。但是不代表没有

例如:小周期引用大周期,使用未来函数等。

 

 


--  作者:lindsaywater
--  发布时间:2020/2/15 19:58:03
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明白!

那还是以海龟举例的话,是不是很难避免闪烁,肯定要用到大周期的数据吧。

或者说,有什么办法么?

--  作者:wenarm
--  发布时间:2020/2/15 20:40:13
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不是,信号闪烁和你使用的周期大小无关。对于信号闪烁来讲,一般都是由于信号条件、k线计算起始位置发生改变而造成的。

自己只要控制好这类问题就能基本能避免。   例如ma60<lose ==>ma60<high.后者的信号稳定一定高于前者。

 

 

如果说信号闪烁发生的概率问题,那么在信号条件k线数量等因素相同的情况下,

走完k线模式稳定性一定大于固定时间间隔模式。

 

还有一种,使用后台,后台没有虚拟持仓的概念。自然不存在信号闪烁的问题。

 

 

[此贴子已经被作者于2020/2/15 20:43:33编辑过]