以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 跳空问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=172995) |
-- 作者:lindsaywater -- 发布时间:2019/11/8 17:05:59 -- 跳空问题 图表上有一个价格跳空。 就是比如: 9点17分钟的时候,最高价是130490; 9点18分钟的时候,最低价已经跳到了130560; 程序计算的下单价格是130500. 当然是成交不了的。 有什么方法可以规避这种情况么?
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2019/11/8 17:15:40 -- 用对手价或超价委托更有利于成交,但交易成本可能会有所上升,沪锡合约本来价格跳动幅度就比较大 |
-- 作者:lindsaywater -- 发布时间:2019/11/8 18:00:44 -- TYPE里有对手价的选择么?语句写法是?thankkkkk |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2019/11/8 23:05:29 -- thisclose在实盘交易时是按对价委托的。 MARKET市价委托,能保证成交速度。 限价指令LIMIT,指定价格。例如buy(1,1,LIMIT,C+10)。就是超价
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-- 作者:lindsaywater -- 发布时间:2019/11/11 0:33:56 -- 我理解thisclose对价,基本立刻就能成交,是不是比market要快呢? 还是“market保证成交速度”是指market更快? Thankkkkk~
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2019/11/11 9:12:06 -- 是的,可以这样理解。 比如上期所不支持市价委托的,软件是以超价委托,您可以把超价设置的大一些,比便于更快成交 |
-- 作者:lindsaywater -- 发布时间:2019/11/11 19:27:25 -- 之前是limitr,换了thisclose之后测试,收益率快崩了,泪奔~~o(>_<)o ~~ 什么原因呢?thisclose造成的类似滑点的效应这么大的吗
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2019/11/12 8:52:52 -- 回测时,limitr是指定的价格交易,而thisclose用的是本周期收盘价,两者是有区别的 |
-- 作者:lindsaywater -- 发布时间:2019/11/19 14:30:56 -- limit和limitr有什么区别么 |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2019/11/19 14:49:50 -- 实盘交易的话没有区别,回测时有些区别:limitr 是本周期达到限价即操作,limit 是次周期; 详细介绍在函数说明中都有,您可以把鼠标移动到函数上,会出现函数说明 |