| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 复权前后atr值偏差多大？ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=171384) |
| -- 作者：qq代人发帖 -- 发布时间：2019/7/31 17:20:49 -- 复权前后atr值偏差多大？ 请教：连续复权ATR绝对值在交易的时候是当前合约，换月后数据经过复权处理，ATR值已经不一致。
如RB05合约在连续交易时的ATR值和现在复权后连续ATR值前后不一致。 如果策略用到ATR值计算开仓。这
就会造成实际交易的合约数量和测试的不一致。
请问这种情况该如何回溯，偏差有多大呢？
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| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2019/7/31 17:30:50 -- 因为主力合约复权后，前主力合约的价格会发生变化，所以atr波幅的值也会随之变化，您可以乘上除权系数后试试 |