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---- 指数合约与当月合约不一致应该按哪个交易? (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=169464)
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2019/4/19 15:11:34
-- 指数合约与当月合约不一致应该按哪个交易?
因为当月合约换合约时经常有大的缺口,测试都是用的指数合约。图表程序化也是监控的指数,当指数合约还没有买卖信号时程序就不会交易,但是当月合约出现了信号,好像有时还能盈利,不知是不是该用哪个合约监控。是不是应该为防止偏差测试时用指数,程序化监控时还是用当月合约??
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-- 作者:无为剑
-- 发布时间:2019/4/19 15:13:06
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建议用连续合约,金字塔有复权功能可以填补换月缺口
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-- 作者:banzhuan
-- 发布时间:2019/4/19 15:16:33
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您可以根据策略在指数或主力连续合约上的历史回测情况来做判断,但历史收益高不一定代表将来收益也高; 1、可以图表监控指数合约,下单到主力合约上;通过下单映射来实现,如下图2、也可以监控就监控每个月的主力合约,也交易主力合约;
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2019/4/19 22:06:43
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测试用连续合约准吗?
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2019/4/19 22:14:33
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以下是引用banzhuan在2019/4/19 15:16:33的发言:
您可以根据策略在指数或主力连续合约上的历史回测情况来做判断,但历史收益高不一定代表将来收益也高; 1、可以图表监控指数合约,下单到主力合约上;通过下单映射来实现,如下图2、也可以监控就监控每个月的主力合约,也交易主力合约;
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指数,连续合约不知哪一个准啊?
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2019/4/21 21:42:50
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指数测试赚,连续测试亏,我应该相信哪一个?
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-- 作者:wenarm
-- 发布时间:2019/4/22 8:35:06
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测试只能反映策略在历史状态下的情况。理论上说连续反映的是当时主力合约的价格。(未复权之前)
关键要看你策略是针对连续还是指数编写的。
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2019/4/22 11:45:57
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不是说策略要有普适性吗?针对连续和针对指数编写时有什么不同吗?您提到这个我正好有这方面困惑请教,对商品30个品种用十多个策略测试总是那么几个盈利,也总是那么几个亏损,是不是说亏损的品种不适合程序化?可不可以只对盈利品种实盘交易?那几个盈利品种是巧合?还是因为交易对象不同交易手法各异,造成有一些走势风格总是适合程序化有一些不适合?股指期货也是这种情况,测试2015年亏死,避开15年就盈利,是因为15年政策造成市场混乱,大家都不按常理出牌的原因吗?有的策略做商品盈利股指亏损,有的策略做股指盈利商品亏损。甚至股指品种也结果不一样,品种500较易盈利,50和300时亏时赢不稳定。这是为什么呢?是因为主力不同走势风格差异造成的吗?出现这种情况是不是只做盈利品种盈利的概率真的大?这些普适性不好的策略能使用吗?谢谢
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-- 作者:banzhuan
-- 发布时间:2019/4/22 12:29:05
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1、主力连续合约 是每个品种当月主力合约的拼接,因为主力合约会换月,所以会有跳空的情况存在不完整性,金字塔通过复权将跳空去除(F11); 2、指数合约 是以每个合约的成交量做权重算出的该商品的指数,指数合约没有复、除权一说; 3、具体交易主力合约还是指数合约,您可以参考历史回测的数据,还可以用模拟交易账号实盘跟踪交易一段时间。至于这两种合约哪种好,只能说因品种制宜,因策略制宜。
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-- 作者:zcl
-- 发布时间:2019/4/25 21:20:14
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为什么当月合约与连续合约明明就是一个合约,但连续有买卖信号,当月却没有?该相信哪一个?
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