以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 麻烦帮忙编写一个交易程序,谢谢 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=160457) |
-- 作者:大叔爱学习 -- 发布时间:2017/12/15 15:05:36 -- 麻烦帮忙编写一个交易程序,谢谢 策略是基于唐奇安通道法则进行的期权的趋势操作,逻辑如下: 参数N(默认为280),参数m(130),时间周期k(默认15分钟级别),初始资金为100万 (1)计算50ETF前N根k线的最高价HN,最低价LN。 (2)计算50ETF前M根k线的最高价HM,最低价LM。 (3)当50ETF现价大于HN,开始做多,买入当月(剩余日期大于15天,否则买入下月到期合约)平值认购合约,虚值1档认购合约,实值一档认购合约,总资金为5万,三份合约分配为:2:1:1,四舍取整数。 (4)做多平仓,一直到50ETF 15分钟k线 跌破LM 如果持仓期间,合约到期日小于等于10天,则将合约切换到下月合约。(按照当日的收盘价进行移仓) (5)做空开仓,50ETF跌破LN,开始做空,买入当月(剩余日期大于15天,否则买入下月到期合约)平值认沽合约,虚值1档认沽合约,实值一档认沽合约,总资金为5万,三份合约分配为:2:1:1,四舍取整数。 (6)做空平仓,50ETF15分钟k线突破HM,则进行现价平仓。 如果持仓期间,合约到期日小于等于10天,则将合约切换到下月合约(按照当日收盘价进行移仓) |