以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 新版本 存在的问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=158173) |
-- 作者:2457146251 -- 发布时间:2017/9/23 15:21:13 -- 新版本 存在的问题 如图所示 新版本在回测过程中,确实是有 差距,, 我就奇怪为什么同一个策略,,升级之后,,反差这么大,,, 问题就出现在下图 在 逐笔 对照图中,,, 发现确实是,,不该 开的地方开了, ,开仓点位 时间什么,,也是有差错 这到底问题出在哪里,,,策略绩效差的话,要是策略编写不好,我也认了,,,,但是 这个是明显的回测错误啊! 后期开发,,还怎么弄了,,另外对于要求 精确性来说,,这样的错误 在实盘过程中,算是致命的! 弄不好,让程序化自己跑一个月,,,爆仓了 麻烦老师帮忙解释一下 现在最痛苦的是,,升级完新版之后,,,旧版本的安装包 ,自动删除了,,,,要去哪里找回来,又没下载地址。。。醉了,想哭都没地方哭 |
-- 作者:2457146251 -- 发布时间:2017/9/23 16:05:27 -- 补充 说明 在怀疑策略的基础上,,,我重新编写了 一个策略进行测试,,,,问题同样存在! 如图所示 从交易时间点,,和交易时间价位上看,确实是 紊乱 ,,,, 交易的代码很简单 ,代码 如下 : runmode : 0 ; diff := ema( close, 12 ) - ema( close, 26 ) ; dea := ema( diff, 9 ) ; macd := 2 * ( diff - dea ) ; se := ref( macd,1 ) < 0,tfilter ; if holding = 0 and se then buyshort( 1 , 1 , limitr, open - 1 * mindiff ), ignorecheckprice ; if ref( macd,1 ) > 0 then sellshort( holding < 0, holding , limitr, open + 1 * mindiff ), ignorecheckprice ; 用在 60 分钟 周期 测试,,,,连续合约测试,,, 老师可以自行测试,,,然后 对比一下 2010年10月1号 至 2010年11 月,这个区间的开平仓,,,,,, 其他时间段 也可以自行找漏洞 还是希望 能解决一下这类问题,, 到底是哪个环节出了问题 |
-- 作者:admin -- 发布时间:2017/9/23 17:38:43 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&id=57075&page=1&star=1 问题21,建议你仔细逐条比对 |