以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 连续合约是将主力合约接在一起吗? (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=156841) |
-- 作者:qq代人发帖 -- 发布时间:2017/8/15 10:47:35 -- 连续合约是将主力合约接在一起吗? 请问一下,金字塔里的连续合约是将主力合约接在一起?那么在接口这个位置是有除权吗?还是不除权直接接上去?
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-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2017/8/15 10:52:58 -- 金字塔会提供连续合约的除权数据的,按F11切换。 |
-- 作者:qq代人发帖 -- 发布时间:2017/8/15 10:56:18 -- 另请教一个问题:我编了一个策略代码进行回溯测试后,是否可以将所有买入和卖出信号(即交易时间和交易价格)导出来或者查看? |
-- 作者:luojc2506 -- 发布时间:2017/8/15 10:57:51 -- 多谢gxx978,那么如果按F11除权后,这样显示的连续后约所显示的价格就不是每个主力合约的真实价格了,是吗?如果不除权,反而显示的是真实价格,是这样理解吗? |
-- 作者:qq代人发帖 -- 发布时间:2017/8/15 10:58:33 -- 公式测试-测评结果-明细 那个是可以导出来的。 |
-- 作者:luojc2506 -- 发布时间:2017/8/15 10:59:51 -- 多谢gxx978,那么如果按F11除权后,这样显示的连续后约所显示的价格就不是每个主力合约的真实价格了,是吗?如果不除权,反而显示的是真实价格,是这样理解吗? |
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2017/8/15 11:16:13 -- 是的,默认的是向前复权,以现在的价格不变,历史的价格根据除权数据做增减,以消除换月带来的跳空。 |
-- 作者:luojc2506 -- 发布时间:2017/8/15 11:17:09 -- 好的,多谢 |
-- 作者:luojc2506 -- 发布时间:2017/8/15 11:21:44 -- 那么这样的话,如果除权,那么由于价格不是真实价格,那么回溯测试时买卖的保证金就不是实际的保证金,除权作回溯测试就不客观。如果不除权,由于跳空段的获利和亏损都不是真实的,那么软件有没有这个功能:即在不除权情况下,回溯测试时自动在换月时将我原有的旧合约(即未切换合约前的合约)同样的保证金买在新合约里(即切换合约后的合约)?因为只有这样,才能消除这个跳空产生的盈利或亏损(因为这个跳空是不会实际发生的) |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/8/15 11:32:19 -- 没有,回测不可能完全和交易一样。 |