以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 实际成交数量与模型设定的数量不一致,什么原因? (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=154658) |
-- 作者:ceo5876567 -- 发布时间:2017/6/2 14:59:41 -- 实际成交数量与模型设定的数量不一致,什么原因? 实际成交数量与模型设定的数量不一致,什么原因? 14:20:48: 模型设定下单:卖开20手,实际成交了60手。 |
-- 作者:pyd -- 发布时间:2017/6/2 15:03:55 -- 把下单语句贴出来看下 下单日志也贴下 |
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2017/6/2 15:04:25 -- 有交易日志吗? 交易--下单设置---程式化下单,是否勾上了下单日志。 |
-- 作者:ceo5876567 -- 发布时间:2017/6/2 15:12:37 -- sellshort(1,P,limitr,dnprice+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD; sell(1,p,limitr,upprice-MINDIFF*5),SLITHERMETHOD; 怎样上传交易日志?
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-- 作者:ceo5876567 -- 发布时间:2017/6/2 15:18:12 -- 2017-06-02 14:20:10.167 【图表】10000806 运行完毕 2017-06-02 14:20:30.493 2017.06.02 14:20:30【图表】框架:SipanZD 触发下单 SELL 品种 10000806 下单K线 2017.06.02 14:20:30 公式:QushiduotouB 窗格ID:1 代码行:34 2017-06-02 14:20:30.493 【图表】模型下单 20 2017-06-02 14:20:30.493 【图表】下单系数调整后 手数:20 2017-06-02 14:20:30.509 【图表】实际持仓 20 2017-06-02 14:20:30.509 【滑点】图表方式委托滑点交易 报价 0.043000 数量 20 帐号 661013000001 2017-06-02 14:20:30.509 2017.06.02 14:20:30【图表】框架:SipanZD 触发下单 BUYSHORT 品种 10000806 下单K线 2017.06.02 14:20:30 公式:QushiduotouB 窗格ID:1 代码行:35 2017-06-02 14:20:30.509 【图表】模型下单 20 2017-06-02 14:20:30.509 【图表】下单系数调整后 手数:20 2017-06-02 14:20:30.509 【滑点】图表方式委托滑点交易 报价 0.043000 数量 20 帐号 661013000001 2017-06-02 14:20:30.509 【图表】10000806 运行完毕 2017-06-02 14:20:30.509 【图表】10000799 运行完毕 2017-06-02 14:20:30.509 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程. 2017-06-02 14:20:30.509 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 30 手 卖盘档 9 手 2017-06-02 14:20:30.509 【滑点】平仓数量超过设置限定,已调整为 10 手 2017-06-02 14:20:30.509 【下单】10000806 价0.043600 量10 买卖1 类型0 开平1 账户661013000001 Formula 1 2017-06-02 14:20:30.509 【下单】已提交,订单ID :323 2017-06-02 14:20:30.556 【指令】收到回报指令 ID = 323 2017-06-02 14:20:30.556 【指令】收到回报指令 ID = 323 2017-06-02 14:20:30.571 【回报】661013000001 : 10000806 - 已报单 10 价格:0.0436 平 卖 2017-06-02 14:20:30.741 【回报自处理】ID:323 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:30.741 【回报自处理】ID:323 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:31.304 【回报自处理】进入委托查询流程 参数:Times:0 Size:1 2017-06-02 14:20:31.304 【回报自处理】已发送柜台查询全部未成交合约 2017-06-02 14:20:31.865 【回报自处理】接收到查询委托信息 ID:323 VolumeTraded:0 PrvVolumeTraded:0 remaining:10 Status:7 EBuy:0 ESell:10 2017-06-02 14:20:32.801 【回报自处理】ID:323 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:32.801 【回报自处理】ID:323 报价上穿行情,直接处理成交 2017-06-02 14:20:32.801 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 323 2017-06-02 14:20:32.801 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0 2017-06-02 14:20:32.801 【指令】收到回报指令 ID = 0 2017-06-02 14:20:32.801 【回报】661013000001 : 10000806 - 已成交 10 价格:0.0438 平 卖 2017-06-02 14:20:32.801 【回报】661013000001 : 10000806 - 全部成交 10 2017-06-02 14:20:32.801 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程. 2017-06-02 14:20:32.801 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 10 手 卖盘档 10 手 2017-06-02 14:20:32.801 【下单】10000806 价0.043800 量10 买卖1 类型0 开平1 账户661013000001 Formula 1 |
-- 作者:ceo5876567 -- 发布时间:2017/6/2 15:19:48 -- 2017-06-02 14:20:32.801 【下单】已提交,订单ID :325 2017-06-02 14:20:32.873 【指令】收到回报指令 ID = 325 2017-06-02 14:20:32.875 【指令】收到回报指令 ID = 325 2017-06-02 14:20:32.879 【回报】661013000001 : 10000806 - 已报单 10 价格:0.0438 平 卖 2017-06-02 14:20:33.783 【回报自处理】ID:325 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:33.783 【回报自处理】ID:325 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:34.834 【回报自处理】ID:325 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:34.834 【回报自处理】ID:325 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:35.848 【回报自处理】ID:325 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:35.848 【回报自处理】ID:325 报价上穿行情,直接处理成交 2017-06-02 14:20:35.848 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 325 2017-06-02 14:20:35.848 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0 2017-06-02 14:20:35.848 【指令】收到回报指令 ID = 0 2017-06-02 14:20:35.848 【回报】661013000001 : 10000806 - 已成交 10 价格:0.0438 平 卖 2017-06-02 14:20:35.848 【回报】661013000001 : 10000806 - 全部成交 10 2017-06-02 14:20:35.848 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程. 2017-06-02 14:20:35.848 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 10 手 卖盘档 11 手 2017-06-02 14:20:35.848 【滑点】开仓数量超过设置限定,已调整为 10 手 2017-06-02 14:20:35.848 【下单】10000806 价0.043900 量10 买卖1 类型0 开平0 账户661013000001 Formula 1 2017-06-02 14:20:35.848 【下单】已提交,订单ID :326 2017-06-02 14:20:35.941 【指令】收到回报指令 ID = 326 2017-06-02 14:20:35.943 【指令】收到回报指令 ID = 326 2017-06-02 14:20:35.946 【回报】661013000001 : 10000806 - 已报单 10 价格:0.0439 开 卖 2017-06-02 14:20:36.825 【回报自处理】ID:326 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:36.825 【回报自处理】ID:326 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:37.329 【回报自处理】进入委托查询流程 参数:Times:0 Size:1 2017-06-02 14:20:37.329 【回报自处理】已发送柜台查询全部未成交合约 2017-06-02 14:20:39.139 【回报自处理】接收到查询委托信息 ID:326 VolumeTraded:0 PrvVolumeTraded:0 remaining:10 Status:7 EBuy:0 ESell:0 2017-06-02 14:20:39.997 【回报自处理】ID:326 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:39.997 【回报自处理】ID:326 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:40.917 【回报自处理】ID:326 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:40.917 【回报自处理】ID:326 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:40.917 【滑点】超过5秒未成交,发出撤单指令. ID 326 2017-06-02 14:20:40.917 【指令】收到回报指令 ID = 326 2017-06-02 14:20:40.948 【回报】661013000001 : 10000806 50ETF沽6月2500{17} - 已撤单 量:10 2017-06-02 14:20:40.948 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程. 2017-06-02 14:20:40.948 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 15 手 卖盘档 30 手 2017-06-02 14:20:40.948 【滑点】开仓数量超过设置限定,已调整为 10 手 2017-06-02 14:20:40.948 【下单】10000806 价0.043900 量10 买卖1 类型0 开平0 账户661013000001 Formula 1 2017-06-02 14:20:40.948 【下单】已提交,订单ID :327 2017-06-02 14:20:40.958 【指令】收到回报指令 ID = 326 2017-06-02 14:20:40.989 【指令】收到回报指令 ID = 327 2017-06-02 14:20:40.990 【指令】收到回报指令 ID = 327 2017-06-02 14:20:40.994 【回报】661013000001 : 10000806 - 已报单 10 价格:0.0439 开 卖 2017-06-02 14:20:41.989 【回报自处理】ID:327 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:41.989 【回报自处理】ID:327 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:42.908 【回报自处理】ID:327 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:42.908 【回报自处理】ID:327 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:43.351 【回报自处理】进入委托查询流程 参数:Times:1496384440 Size:2 2017-06-02 14:20:43.351 【回报自处理】已发送柜台查询全部未成交合约 2017-06-02 14:20:44.427 【回报自处理】接收到查询委托信息 ID:327 VolumeTraded:10 PrvVolumeTraded:0 remaining:10 Status:0 EBuy:0 ESell:0 2017-06-02 14:20:44.443 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 327 2017-06-02 14:20:44.443 【指令】收到回报指令 ID = 0 2017-06-02 14:20:44.443 【回报】661013000001 : 10000806 - 已成交 10 价格:0.0439 开 卖 2017-06-02 14:20:44.443 【回报】661013000001 : 10000806 - 全部成交 10 2017-06-02 14:20:44.443 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程. 2017-06-02 14:20:44.443 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 5 手 卖盘档 10 手 2017-06-02 14:20:44.443 【下单】10000806 价0.043800 量10 买卖1 类型0 开平0 账户661013000001 Formula 1 2017-06-02 14:20:44.443 【下单】已提交,订单ID :328 2017-06-02 14:20:44.475 【指令】收到回报指令 ID = 328 2017-06-02 14:20:44.475 【指令】收到回报指令 ID = 328 2017-06-02 14:20:44.475 【回报】661013000001 : 10000806 - 已报单 10 价格:0.0438 开 卖 2017-06-02 14:20:44.937 【回报自处理】ID:328 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:44.937 【回报自处理】ID:328 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:46.023 【回报自处理】ID:328 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:46.023 【回报自处理】ID:328 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:47.006 【回报自处理】ID:328 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:47.006 【回报自处理】ID:328 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:48.020 【回报自处理】ID:328 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:48.020 【回报自处理】ID:328 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:49.034 【回报自处理】ID:328 OrderType:0 Aspect:1 2017-06-02 14:20:49.034 【回报自处理】ID:328 委托价格在市价之下,查询ID处理 2017-06-02 14:20:49.034 【滑点】超过5秒未成交,发出撤单指令. ID 328 2017-06-02 14:20:49.034 【指令】收到回报指令 ID = 328 2017-06-02 14:20:49.049 【回报】661013000001 : 10000806 50ETF沽6月2500{17} - 已撤单 量:10 2017-06-02 14:20:49.065 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程. 2017-06-02 14:20:49.065 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 20 手 卖盘档 15 手 2017-06-02 14:20:49.065 【下单】10000806 价0.043700 量10 买卖1 类型0 开平0 账户661013000001
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-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/6/2 15:52:11 -- 这个是因为你期权不是回报主推,而你撤单时间是5s。造成成交但是未得到回报,在5s后就进行了撤单追单动作。所以才会开很多次
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-- 作者:ceo5876567 -- 发布时间:2017/6/2 15:57:17 -- 正确的撤单时间是多少s?除了更改撤单时间外,其他地方还需要修改吗?谢谢 |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2017/6/2 18:41:03 -- 没有主推回报的柜台,我们建议你的撤单时间至少要提高到30S以上 |