以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 金字塔复权后数据错误问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=151909) |
-- 作者:进无止境 -- 发布时间:2017/4/19 23:11:15 -- 金字塔复权后数据错误问题 ![]() ![]() |
-- 作者:进无止境 -- 发布时间:2017/4/19 23:12:04 -- 用螺纹钢连续举例:在没有交割的K线数据时间段,找出两个日期的开盘价,分别用复权和不复权计算,复权和不复权的开盘价是不一样的,但是两根K线的开盘价相差点数是一样的(两根K线没有换合约缺口交割),但是实际上是有相差的,如上图: |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2017/4/20 8:41:07 -- 软件除权采用的是等比复权方式,而不是等额复权方式,
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-- 作者:shq -- 发布时间:2017/4/20 8:45:50 -- 金字塔使用的是等比除权,非等额除权,请参考 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=54857&skin=0 。 |
-- 作者:进无止境 -- 发布时间:2017/4/20 9:31:00 -- 等比除权也好,等额除权也行,除权和不除权,在没有交割日的一段时间内的K线的等值应该是一样的吧? |
-- 作者:shq -- 发布时间:2017/4/20 10:08:21 -- 等比除权情况下,不一样。未除权前,其差值是a,经过等比除权(比如:乘以系数1.1),那么现在差值便是a*1.1。 |
-- 作者:进无止境 -- 发布时间:2017/4/20 10:34:30 -- 在一段K线内(没有交割的时间段)等比除权的乘以系数是固定的吗? |
-- 作者:shq -- 发布时间:2017/4/20 10:45:04 -- 不是,是不断叠加的,因为随着连续合约不断需要主力换月,又会产生新的换月缺口,那么就会不断传递到前面。 |