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----  多策略组合测试最大回撤  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=12991)

--  作者:小布丁
--  发布时间:2012/7/19 9:59:29
--  多策略组合测试最大回撤

在多策略组合测试对话框下面有一提示:

注意:全部综合统计中的最大回撤是按照收盘价的浮动资产计算,单策略最大回撤采用最高、最低的浮动资产计算。

请问全部综合统计中的最大回撤是不是也是跟单策略测试一样,都是计算资金曲线从高点回落到低点的落差的最大值(收盘价)计算得来的呢?

 


--  作者:just
--  发布时间:2012/7/19 10:37:00
--  

应该是不同的,一个用的是高低价,一个用的是收盘价。